X
1
,
.
X
2
,
.
.
.
,
X
n
X_1,.X_2,...,X_n
X1,.X2,...,Xn相互独立
X
i
∼
N
(
μ
i
,
σ
2
)
X_i\sim N(\mu_i,\sigma^2)
Xi∼N(μi,σ2)
⇒
\Rightarrow
⇒
a
1
X
1
+
a
2
X
2
+
.
.
.
+
a
n
X
n
∼
N
(
a
1
μ
1
+
.
.
.
+
a
n
μ
n
,
a
1
2
σ
1
2
+
.
.
.
+
a
n
2
σ
n
2
)
a_1X_1+a_2X_2+...+a_nX_n\sim N(a_1\mu_1+...+a_n\mu_n,a_1^2\sigma_1^2+...+a_n^2\sigma_n^2)
a1X1+a2X2+...+anXn∼N(a1μ1+...+anμn,a12σ12+...+an2σn2)
充分条件2
n
n
n维随机变量
X
1
,
X
2
,
.
.
.
,
X
n
X_1,X_2,...,X_n
X1,X2,...,Xn的任意线性组合都服从一维正态分布
⇒
\Rightarrow
⇒ (
X
1
,
X
2
,
.
.
.
,
X
n
X_1,X_2,...,X_n
X1,X2,...,Xn)服从
n
n
n维正态分布