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关于n维正态分布的重要小结论_n维独立变量服从正态分布

n维独立变量服从正态分布

充分条件1

  • X 1 , . X 2 , . . . , X n X_1,.X_2,...,X_n X1,.X2,...,Xn相互独立
  • X i ∼ N ( μ i , σ 2 ) X_i\sim N(\mu_i,\sigma^2) XiN(μi,σ2)
  • ⇒ \Rightarrow a 1 X 1 + a 2 X 2 + . . . + a n X n ∼ N ( a 1 μ 1 + . . . + a n μ n , a 1 2 σ 1 2 + . . . + a n 2 σ n 2 ) a_1X_1+a_2X_2+...+a_nX_n\sim N(a_1\mu_1+...+a_n\mu_n,a_1^2\sigma_1^2+...+a_n^2\sigma_n^2) a1X1+a2X2+...+anXnN(a1μ1+...+anμn,a12σ12+...+an2σn2)

充分条件2

  • n n n维随机变量 X 1 , X 2 , . . . , X n X_1,X_2,...,X_n X1,X2,...,Xn的任意线性组合都服从一维正态分布
  • ⇒ \Rightarrow ( X 1 , X 2 , . . . , X n X_1,X_2,...,X_n X1,X2,...,Xn)服从 n n n维正态分布

后面证明正态过程这两个结论大有用处!!

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