stata面板数据gmm回归_Stata：面板向量自回归教程

原标题：Stata：面板向量自回归教程

使用新的Stata命令pvar、pvarsoc、pvargranger、pvarstable、pvarirf和pvarfevd可以实现面板向量自回归模型的选择、估计和推理。为了便于在面板和时间序列变量之间进行切换，本命令与Stata内置的var命令的语法和输出都是相似的。

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面板向量自回归PVAR

该命令主要包括如下内容

helppvar helppvarfevd helppvargranger helppvarirf helppvarsoc helppvarstable

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面板向量自回归PVAR配套命令简介

1、PVAR命令

pvar估计面板向量自回归模型，通过拟合各因变量对其自身、所有其他因变量和外生变量(如果有的话)的滞后的多元面板回归。采用广义矩法(GMM)进行估计。命令语法格式为：

pvardepvarlist[if][in][, options]

语法选项为：

lags(#) ：定义pvar模型的最大滞后期，默认滞后期为1

exog(varlist) ：表示定义在PVAR模型中的内生变量列表

fod and fd：用来指定如何消除面板的固定效果。fod指定使用正向正交偏差或Helmert变换来消除面板固定效应，fod是默认选项。fd规定了使用一阶差分而不是正向正交偏差来消除特定于面板的固定效应。

td：表示减去模型中每个变量在估计之前的横截面均值。这可以用于在任何其他转换之前从所有变量中删除固定时间的效果。

gmmstyle指定使用Holtz-Eakin、Newey和Rosen(1988)提出的“GMM-style”工具。

gmmopts(options)覆盖pvar运行的默认gmm选项。可以使用depvarlist中的变量名作为方程名分别访问模型中的每个方程。

vce(vcetype[， independent])指定报告的标准误差类型

level(#)指定用于报告置信区间的置信水平(以百分比表示)。默认值是level(95)或按set level设置。

noprint：不汇报系数表

2、pvarsoc

pvarsoc提供各种简要措施，以帮助面板VAR模型的选择。它报告了模型总体决定系数，Hansen (1982) J统计量和相应的p值，以及Andrews和Lu(2001)基于J统计量制定的弯矩模型选择准则。Andrew和Lu的准则都是基于Hansen’s J统计量，它要求模型中的moment conditions数量大于内生变量的数量。

pvarsoc depvarlist [if] [in] [, options

语法选项为：

maxlag(#)指定获得统计信息的最大滞后顺序。

pinstlag(numlist) specifies that the numlist-th lag from the highest lag order of depvarlist specified in the panel VAR model implemented using pvar be used. This option cannot be specified with the option

pvaropts(instlag(numlist)). pvaropts(options) passes arguments to pvar. All arguments specified in options are passed to and used by pvar in estimation.

3、pvargranger

pvargranger对面板VAR模型的每个方程进行Gr