Stata：寻找最佳的ARIMA模型_连享会arma

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目录

• 1. 引言
• 2. 命令介绍
• 3. 具体应用
• 4. 结语
• 5. 相关推文

1. 引言

对于 ARIMA 模型 (差分整合移动平均自回归模型)，我们可以通过调整的 Hyndman-Khandakar (2008) 算法找到最佳的 ARIMA (p, d, q) 模型 (其中，p 和 q 是自回归和平均移动阶数，d 为差分阶数)。

实现上述过程的 Stata 命令为 arimaauto。arimaauto 是 ARMA-limited 命令 arimasel 的姐妹版，二者具有相互一致的输出。该命令允许 ARIMA (p, d, q) 和乘法季节性 ARIMA (p, d, q)(P, D, Q) 模型，同时根据 LLF、AIC 或 SIC 选择最佳模型，并返回其估计值。

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