qmt量化交易策略小白学习笔记第10期【qmt编程之获取股票订单流数据--内置Python】

qmt编程之获取股票订单流数据

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获取股票订单流数据

获取股票在某个价位的订单数量

提示

1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取，period参数选择orderflow1m 或者 orderflow1d
2.获取历史数据前需要先用download_history_data下载历史数据，订单流数据仅提供orderflow1m周期数据下载，其他周期的订单流数据都是通过1m周期合成的
3.订单流版 权限数据

#内置python

原型

python

 
# 一分钟订单流
C.get_market_data_ex([],stock_list,period="orderflow1m",start_time = "", end_time = "")
# 1d订单流
C.get_market_data_ex([],stock_list,period="orderflow1d",start_time = "", end_time = "")
 

参数 除period参数需指定为orderflow1m 或者 orderflow1d外，其余参数与ContextInfo.get_market_data_ex一致

返回值

• 返回dict { stock_code1 : value1, stock_code2 : value2, ... }
• value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为time_list，columns为fields

示例

python

 
# coding:gbk
def init(C):
    return
    
def f(data):
    print(data)
 
def after_init(C):
    stock_list = ["000001.SZ"]
    if 1:
        download_history_data("000001.SZ","orderflow1m",'','')
    
    
    C.subscribe_quote("000001.SZ","orderflow1m",callback = f)
    # C.subscribe_quote("000001.SZ","transactioncount1d")
    print(C.get_market_data_ex([],stock_list,period="orderflow1m",start_time = "", end_time = "",count = 1))
 

返回值

start simulation mode
{'000001.SZ':                     buyNum          price sellNum           stime  \
stime                                                               
20240315150000  [0, 82724]  [10.58, 10.6]  [0, 0]  20240315150000   
 
                         time  
stime                          
20240315150000  1710486000000  }
buyNum         [0, 82724]
price       [10.58, 10.6]
sellNum            [0, 0]
stime      20240315150000
time        1710486000000
Name: 20240315150000, dtype: object