最优化方法之梯度下降法和牛顿法_优化问题目标函数的梯度怎么求

    大部分的机器学习算法的本质都是建立优化模型，通过最优化方法对目标函数（或损失函数）进行优化，从而训练出最好的模型。最常见的最优化方法有梯度下降法、牛顿法。

最优化方法：

最优化方法，即寻找函数极值点的数值方法。通常采用的是迭代法，它从一个初始点x0开始，反复使用某种规则从x.k 移动到下一个点x.k+1，直至到达函数的极值点。这些规则一般会利用一阶导数信息即梯度, 或者二阶导数信息即Hessian 矩阵。算法的依据是寻找梯度值为0 的点，因为根据极值定理，在极值点处函数的梯度必须为0 。

1. 梯度下降法

梯度下降法是最早最简单，也是最为常用的最优化方法。梯度下降法实现简单，当目标函数是凸函数时，梯度下降法的解是全局解。一般情况下，其解不保证是全局最优解，梯度下降法的速度也未必是最快的。梯度下降法的优化思想是用当前位置负梯度方向作为搜索方向，因为该方向为当前位置的最快下降方向，所以也被称为是”最速下降法“。最速下降法越接近目标值，步长越小，前进越慢。梯度下降法的搜索迭代示意图如下图所示：

梯度下降法的缺点：

　　（1）靠近极小值时收敛速度减慢，如下图所示；

　　（2）直线搜索时可能会产生一些问题；

　　（3）可能会“之字形”地下降

从上图可以看出，梯度下降法在接近最优解的区域收敛速度明显变慢，利用梯度下降法求解需要很多次的迭代。

 公式推理过程：

根据多元函数的泰勒展开公式，如果忽略二次及以上的项，函数f(x） 在x 点处可以展开为:

变形之后，函数的增量与自变量的增量函数梯度的关系可以表示为:

如果能保证

 则有：

即函数值递减。选择合适的增量 就能保证函数值下降。

可以证明，当

即在梯度相反的方向函数值下降的最快。设

其中， y 为一个接近于0 的正数，称为步长，由人工设定，用于保证

在x 的邻域内，从而可以忽略泰勒展开中二次及更高的项

从初始点x0开始，使用如下迭代公式：

 只要没有到达梯度为0 的点，函数值会沿着序列xk 递减，最终会收敛到梯度为0 的点，这就是梯度下降法。迭代终止的条件是函数的梯度值为0 （ 实际实现时是接近于0 ) ，此时认为已经达到极值点。梯度下降法只需要计算函数在某些点处的梯度，实现简单，计算量小。

  

2.牛顿法

基本思想

        用一个二次函数去近似目标函数f(x)，然后精确地求出这个二次函数的极小点.

 

根据极值定理，函数在点x* 处取得极值的必要条件是导数（对于多元函数是梯度）为

0 ，即

称x*为函数的驻点。可以通过寻找函数的驻点求解函数的极值。

对多元函数在x。处进行二阶泰勒展开，有

忽略二次及以上的项，将函数近似成二次函数，并对上式两边同时对x 求梯度，得到函

数的导数（梯度向量）为

其中，

即为Hessian 矩阵H 。令函数的梯度为0 ，则有

解这个线性方程组可以得到:

如果将梯度向量简写为g ，上面的公式可以简写为

由于在泰勒展开中忽略了高阶项，因此，这个解并不一定是函数的驻点，需要反复用这

个公式进行迭代。从初始点Xo 处开始，反复计算函数在处的Hessian 矩阵和梯度向量，然

后用下面的公式进行迭代：

最终会到达函数的驻点。

3、两者比较

关于牛顿法和梯度下降法的效率对比：

　　从本质上去看，牛顿法是二阶收敛，梯度下降是一阶收敛，所以牛顿法就更快。如果更通俗地说的话，比如你想找一条最短的路径走到一个盆地的最底部，梯度下降法每次只从你当前所处位置选一个坡度最大的方向走一步，牛顿法在选择方向时，不仅会考虑坡度是否够大，还会考虑你走了一步之后，坡度是否会变得更大。所以，可以说牛顿法比梯度下降法看得更远一点，能更快地走到最底部。（牛顿法目光更加长远，所以少走弯路；相对而言，梯度下降法只考虑了局部的最优，没有全局思想。）

　　根据wiki上的解释，从几何上说，牛顿法就是用一个二次曲面去拟合你当前所处位置的局部曲面，而梯度下降法是用一个平面去拟合当前的局部曲面，通常情况下，二次曲面的拟合会比平面更好，所以牛顿法选择的下降路径会更符合真实的最优下降路径。

牛顿法的优缺点总结：

　　优点：二阶收敛，收敛速度快；

　　缺点：牛顿法是一种迭代算法，每一步都需要求解目标函数的Hessian矩阵的逆矩阵，计算比较复杂。