参数估计方法总结（超全！！！）

参数估计方法总结（超全！！！）

参数估计是统计学中的一个重要问题，涉及到从样本数据中推断出总体参数的过程。在实际应用中，我们经常需要使用各种参数估计方法来解决各种问题。本篇文章将介绍一些常见的参数估计方法。

1. 点估计

点估计是指用样本数据推断总体参数的方法。其中，点估计量是一个由样本数据构成的函数，其值在某种意义下代表了总体参数的“最好猜测”。

1.1 最大似然估计

最大似然估计是一种常见的点估计方法，它基于观察到的样本数据，试图找到一个参数值，使得在该参数值下观察到这些数据的概率最大化。

具体来说，如果我们有一个随机变量 $X$，它的分布函数为 $F(x;\theta )$，其中 $\theta$ 是一个参数。给定一个样本 $X_1,X_2,...,X_n$，它们的联合密度函数为 $f(x_1,x_2,...,x_n;\theta )$。那么，最大似然估计量 ${\hat{\theta }}_{MLE}$ 就是满足以下条件的参数值：

$${\hat{\theta }}_{MLE}=\underset{\theta }{\mathrm{argmax}}f(x_1,x_2,...,x_n;\theta )$$

如果联合密度函数是连续的，那么上式等价于以下条件：

$${\hat{\theta }}_{MLE}=\underset{\theta }{\mathrm{argmax}}\prod _{i=1}^{n}f(x_i;\theta )$$

如果联合密度函数是离散的，则上式中连乘号应该替换为连加号。

最大似然估计量具有一些良好的性质，比如渐进正态性、无偏性等。但同时，它也存在某些局限性，比如可能出现多个最大值、不能直接估计置信区间等。

1.2 矩估计

矩估计是另一种常见的点估计方法，它基于样本数据的矩来推断总体参数。

具体来说，假设我们有一个随机变量 $X$，它的分布函数为 $F(x;\theta )$，其中 $\theta$ 是一个参数。给定一个样本 $X_1,X_2,...,X_n$，它们的前 $k$ 个样本矩分别为：

μ 1 = E ( X ) μ 2 = E ( X 2 ) . . . μ k = E ( X k )

$$\begin{aligned} \mu_1 &= E(X) \\ \mu_2 &= E(X^2) \\ &... \\ \mu_k &= E(X^k) \end{aligned}$$ μ1​μ2​μk​​=E(X)=E(X2)...=E(Xk)​

那么，矩估计量 ${\hat{\theta }}_{MM}$ 就是满足以下条件的参数值：

μ 1 = E ( X ; θ ) μ 2 = E ( X 2 ; θ ) . . . μ k = E ( X k ; θ )

$$\begin{aligned} \mu_1 &= E(X;\theta) \\ \mu_2 &= E(X^2;\theta) \\ &... \\ \mu_k &= E(X^k;\theta) \end{aligned}$$ μ1​μ2​μk​​=E(X;θ)=E(X2;θ)...=E(Xk;θ)​

如果需要估计一个参数，则仅需要用前 $k$ 个样本矩来代替总体矩，然后解出上式即可。

矩估计量具有一些较好的性质，比如无偏性、相对效率等。但同时，它也存在某些局限性，比如无法处理大量参数、不能直接估计方差等。

2. 区间估计

区间估计是指根据样本统计量和样本量，给出一个包含总体参数的的区间，并指出该区间内参数的置信度。

2.1 置信区间

置信区间是区间估计的一种形式，它表示某个总体参数在一定置信水平下所在的区间范围。

比如，如果我们希望在置信水平 $\alpha$ 下估计一个随机变量 $X$ 的均值 $\mu$，那么我们可以使用样本均值 $\bar{X}$ 和样本标准差 $S$ 来构造置信区间：

$$(\bar{X}-t_{n-1,\frac{\alpha }{2}}\frac{S}{\sqrt{n}},\bar{X}+t_{n-1,\frac{\alpha }{2}}\frac{S}{\sqrt{n}})$$

其中，$t_{n-1,\frac{\alpha }{2}}$ 是 $t$ 分布的上分位数。

2.2 频率派区间估计

频率派区间估计是一种区间估计方法，它基于大样本时统计量的渐进正态性，使用标准正态分布来构造置信区间。

假设我们有一个随机变量 $X$，它的分布函数为 $F(x;\theta )$，其中 $\theta$ 是一个参数。给定一个样本 $X_1,X_2,...,X_n$，它们的联合密度函数为 $f(x_1,x_2,...,x_n;\theta )$。那么，频率派区间估计量 ${\hat{\theta }}_{CI}$ 就是满足以下条件的区间：

$$P(\theta -\frac{z_{\frac{\alpha }{2}}\sigma }{\sqrt{n}}\le \bar{X}\le \theta +\frac{z_{\frac{\alpha }{2}}\sigma }{\sqrt{n}})=1-\alpha$$

其中，$z_{\frac{\alpha }{2}}$ 是标准正态分布的上分位数，$\sigma$ 是总体标准差的估计值。

2.3 贝叶斯区间估计

贝叶斯区间估计是一种利用贝叶斯定理进行区间估计的方法。它可以给出一个后验分布函数，然后根据该分布函数来给出置信区间。

具体来说，我们首先需要给出一个先验分布函数 $p(\theta )$，表示对于 $\theta$ 的不确定性。然后，我们使用贝叶斯定理来计算后验分布函数：

$$p(\theta |x_1,x_2,...,x_n)\propto f(x_1,x_2,...,x_n|\theta )p(\theta )$$

最后，我们可以基于后验分布函数来计算置信区间。

3. 假设检验

假设检验是指根据样本数据对总体分布进行推断的方法。在假设检验中，我们通常会认为总体分布服从某个特定的分布，然后利用样本数据来判断这个假设是否成立。

3.1 单样本均值检验

单样本均值检验是指检验一个随机变量 $X$ 的均值是否等于某个特定的值。在单样本均值检验中，我们有以下假设：

$$\begin{gathered} H_0:\mu ={\mu }_0 \\ {H}_1:\mu \ne {\mu }_0 \end{gathered}$$

其中，$H_0$ 表示原假设，$H_1$ 表示备择假设。

单样本均值检验通常使用 $t$ 检验或 $z$ 检验来进行。如果总体分布已知且方差已知，则使用 $z$ 检验；否则，使用 $t$ 检验。

3.2 双样本均值检验

双样本均值检验是指比较两个随机变量的均值是否相等。在双样本均值检验中，我们有以下假设：

$$\begin{gathered} H_0:{\mu }_1={\mu }_2 \\ {H}_1:{\mu }_1\ne {\mu }_2 \end{gathered}$$

双样本均值检验通常使用 $t$ 检验来进行。如果两个样本的方差相等，则使用等方差 $t$ 检验；否则，使用不等方差 $t$ 检验。

3.3 卡方检验

卡方检验是一种常见的假设检验方法，用于检验一个随机变量的分布是否符合某种特定的分布。

举例来说，如果我们的假设是一个随机变量 $X$ 的分布是二项分布，那么我们需要计算观察值和期望值之间的偏差，并使用卡方统计量来检验这种偏差是否显著。

卡方检验通常使用卡方统计量来计算，其表达式为：

$${\chi }^2=\sum _{i=1}^k\frac{(O_i-E_i{)}^2}{E_i}$$

其中，$O_i$ 是观察值，$E_i$ 是期望值。

4. 模型选择

模型选择是指在一组可能的统计模型中，根据样本数据来选择最合适的模型。在模型选择中，我们需要考虑到模型的复杂度和拟合程度等因素。

4.1 最小二乘法

最小二乘法是一种常见的回归分析方法，用于拟合一个线性模型。

具体来说，假设我们有一个随机变量 $Y$，它受到一个或多个随机变量 $X_1,X_2,...,X_k$ 的影响。我们希望找到一个线性模型：

$$Y={\beta }_0+{\beta }_1{X}_1+{\beta }_2{X}_2+...+{\beta }_k{X}_k+ϵ$$

其中，$ϵ$ 表示误差项。

最小二乘法的目标是使得误差的平方和最小化，即：

$$\underset{{\beta }_0,{\beta }_1,...,{\beta }_k}{\min }\sum _{i=1}^n(Y_i-{\beta }_0-{\beta }_1{X}_{i1}-{\beta }_2{X}_{i2}-...-{\beta }_k{X}_{ik}{)}^2$$

最小二乘法可以帮助我们找到最佳的 $\beta$ 值。

4.2 AIC和BIC准则

AIC和BIC准则是一种模型选择方法，它们都基于信息理论的概念，用于衡量模型的质量和复杂度。

AIC准则使用以下公式来计算：

$$AIC=-2\ln (L)+2k$$

其中，$L$ 是模型的最大似然值，$k$ 是参数个数。

BIC准则使用以下公式来计算：

$$BIC=-2\ln (L)+k\ln (n)$$

其中，$n$ 是样本大小。

AIC和BIC准则可以帮助我们选择最优的模型。通常来说，我们应该选择AIC或BIC值最小的模型。

总结

本文介绍了常见的参数估计方法，包括点估计、区间估计、假设检验和模型选择等。