基于QuantConnect开源引擎Lean本地实现Fama-French五因子Python策略

概要

基于QuantConnect的开源Lean引擎，生成本地数据源，并实现运行Python语言的Fama-French五因子策略

开发环境

• VS2022企业版，需要安装C#和Python组件；
• Anaconda3-2020.11-Windows-x86_64，这个版本对应Python3.8，是根据Lean环境要求选择的；
• git clone https://github.com/QuantConnect/Lean.git下载的Lean框架；

操作流程

1. VS2022打开Lean工程，F5运行一遍进行Nuget包还原；
2. Anaconda安装时需要选中注册环境变量，安装好后，pip install quantconnect-stubs安装包；
3. Data\equity\usa下将daily、factor_files、fundamental、map_files文件夹清空自带Symbol；
4. ToolBox\RandomDataGenerator下修改生成指定格式的Symbol；

        public IEnumerable<Symbol> GenerateRandomSymbols()
        {
   
            if (!Settings.Tickers.IsNullOrEmpty())
            {
   
                foreach (var symbol in Settings.Tickers.SelectMany(GenerateAsset))
                {
   
                    yield return symbol;
                }
            }
            else
            {
   
                for (var i = 0; i < Settings.SymbolCount; i++)
                {
   
                	//生成stk000000,stk000001,...stk000999格式的证券符号
                    var ticker = "stk" + i.ToString().PadLeft(6, '0');
                    var symbol = Symbol.Create(ticker, Settings.SecurityType, Settings.Market);
                    yield return symbol;
                    //foreach (var symbol in GenerateAsset())
                    //{
   
                    //    yield return symbol;
                    //}
                }
            }
        }
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5. QuantConnect.ToolBox项目设为启动项目，属性-调试-常规-打开调试启动配置文件UI-启动配置文件-命令行参数，进行配置后F5运行生成1000个证券数据；

--app=rdg
--start=19980101
--end=20240319
--symbol-count=1000
--resolution=Daily
--random-seed=123456
--rename-percentage=0.0
--ipo-percentage=0.0
--splits-percentage=0.0
--dividends-percentage=0.0
--dividend-every-quarter-percentage=0.0
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5.目录\ToolBox\CoarseUniverseGenerator\CoarseUniverseGeneratorProgram.cs下语句修改成var hasFundamentalData = true; 目录\Common\Data\UniverseSelection\CoarseFundamentalDataProvider.cs下语句修改成return coarse.HasFundamentalData;项目属性–app=rdg修改为cug然后F5生成基本面Fundamental的股票池Universe数据；

        private static CoarseFundamental GenerateFactorFileRow(string ticker, SecurityIdentifierContext sidContext, CorporateFactorProvider factorFile, TradeBar tradeBar)
        {
   
            var date = tradeBar.Time;
            var factorFileRow = factorFile?.GetScalingFactors(date);
            var dollarVolume = Math.Truncate((double)(tradeBar.Close * tradeBar.Volume))
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