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这篇博客将带您深入了解如何使用PyTorch中的循环神经网络(RNN)和变换器(Transformer)来进行时间序列预测。我们将使用这些模型来预测股票价格和气温,这是时间序列预测的两个经典示例。我们将从数据准备开始,然后分别实现RNN和Transformer模型,最后进行性能评估。
时间序列预测是一种重要的任务,可以应用于多个领域,如金融、气象学、销售等。在这篇博客中,我们将专注于两个时间序列预测示例:股票价格和气温。我们将使用深度学习模型来构建预测模型,具体来说,我们将探讨如何使用PyTorch实现RNN和Transformer模型。
在这个部分,我们将讨论数据准备的过程。首先,我们需要获取和准备股票价格和气温的时间序列数据。我们可以使用数据源如Yahoo Finance或气象数据API来获取这些数据。
首先,我们需要加载股票价格和气温数据。假设我们已经下载了这些数据并将它们保存在CSV文件中。我们可以使用pandas
库来加载数据。
- import pandas as pd
-
- # 加载股票价格数据
- stock_data = pd.read_csv('stock_price_data.csv')
-
- # 加载气温数据
- temperature_data = pd.read_csv('temp
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