2021.5.7_互信息法时间序列延迟数

作者：小小林熬夜学编程 | 2024-02-23 07:45:20

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互信息法时间序列延迟数

互信息法求时延参数 matlab

对于一维时间序列，可以用时延嵌入的方式扩展到高维空间来学习其动态特性。时延嵌入的参数：一个是时间延迟 τ，一个是嵌入维数 m。时间延迟参数常用互信息法求得。

简介

互信息（mutual information）：原始时间序列x 与时延τ之后的时间序列 x(t+τ) 之间的依赖关系。公式如下：
在这里插入图片描述

代码

1. MI 计算函数

function mi = MI(x, nbins, maxlag)
% 时间序列x, 分箱数nbins,最大时延maxlag
    mi = zeros(maxlag,1);
    p_i = histcounts(x, nbins);
    p_i = p_i / sum(p_i); % 求概率分布
    xorig = x;
    for tau=1:maxlag
        % Make a time delayed version of x
        xtau =</1
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