java读取通达信day_Go读取通达信历史日线数据

原标题：Go读取通达信历史日线数据

突然间想使用Go从通达信读取A股历史行情信息，其实也蛮简单的。从通达信获取数据难点在于分析数据结构，而读取则各类语言分分钟搞定。

准备工作

1､下载安装通达信，通达信官网

2､下载历史行情数据

下载后数据按股票市场分别存放：

上海交易所：{通达信安装目录}vipdocshlday*.day

深圳交易所：{通达信安装目录}vipdocszlday*.day

通达信历史日线数据文件格式

每只股票一个day文件，如：sh000001.day。文件中每一天数据总共32字节。其中每32字节数据格式如下：

数据含义

数据类型

数据长度

举例

单位

日期

Integer

4

20170703

开盘价

Integer

4

2476

当前值/100,元

最高价

Integer

4

2520

当前值 /100,元

最低价

Integer

4

2436

当前值 / 100,元

收盘价

Integer

4

2457

当前值 / 100,元

成交金额

single

4

1317335898

元

成交量

Integer

4

45293799

股

保留

Integer

4

注意，因为价格均是两位小数，故文件中的价格放大100倍，以便按数字存储。

Go读取日线数据文件

文件每32字节存储一天数据，在Go中只需读取指定长度的字节，再转换为int即可。

第一步：读取文件 以万科股票为例，打开该day文件，获得 reader。

f, err :=os.Open( `D:new_tdxvipdocszldaysz000002.day`)

iferr !=nil{ log.Fatal(err)}

deferf.Close()

第二步：获取32字节数据

从文件流中填充32个字节的数据到oneDay中，如果无错误则可以按照数据格式读取单独一天的日行情数据。

注意取价格时需再除以100，已显示正确的金额。

oneDay :=make([] byte, 32)_, err = f.Read(oneDay)

iferr !=nil{ log.Fatal(err)}fmt.Println( "日期:t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 0: 4]))fmt.Println( "开盘价(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 4: 8])) /100)fmt.Println( "最高价(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 8: 12])) /100)fmt.Println( "最低价(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 12: 16])) /100)fmt.Println( "收盘价(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 16: 20])) /100)fmt.Println( "成交金额(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 20: 24])) /100)fmt.Println( "成交量:t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 24: 28]))fmt.Println( "Other:t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 28: 32]))

//output:

/*

日期: 20170703

开盘价(元): 24.76

最高价(元): 25.2

最低价(元): 24.36

收盘价(元): 24.57

成交金额(元): 1.317335898e+07

成交量: 45293799

Other: 65536

*/

第三步：遍历获取所有日线数据

oneDay :=make([] byte, 32)

for{ l, err :=f.Read(oneDay)

iferr ==io.EOF {

break} elseiferr !=nil{ log.Fatal(err) } elseifl !=32{ log.Fatal( "数据不完整，终止") }

//Datefmt.Printf( "%d,", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 0: 4]))

//other

}

历史数据可在其他网站上查看，下图来自搜狐数据

完整代码：

packagemain

import(

"bytes""encoding/binary""fmt""io""log""os"

)

funcmain() { f, err :=os.Open( `D:new_tdxvipdocszldaysz000002.day`)

iferr !=nil{ log.Fatal(err) }

deferf.Close() oneDay :=make([] byte, 32) fmt.Println( "日期tt开盘价(元)t最高价(元)t最低价(元)t收盘价(元)t成交金额(元)t成交量tOther")

for{ l, err :=f.Read(oneDay)

iferr ==io.EOF {

break} elseiferr !=nil{ log.Fatal(err) } elseifl !=32{ log.Fatal( "数据不完整，终止") } fmt.Printf( "%dt%ft%ft%ft%ft%ft%dt%dtn", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 0: 4]), ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 4: 8])) /100, ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 8: 12])) /100, ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 12: 16])) /100, ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 16: 20])) /100, ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 20: 24])) /100, binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 24: 28]), binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 28: 32]), ) }}

进价

有没有更好的办法来进行数据转换？如下格式处理，过于麻烦，幸好该格式数据不多。但容易弄错，或者调整麻烦。

fmt.Println( "日期:t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 0: 4]))fmt.Println( "开盘价(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 4: 8])) /100)fmt.Println( "最高价(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 8: 12])) /100)fmt.Println( "最低价(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 12: 16])) /100)fmt.Println( "收盘价(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 16: 20])) /100)fmt.Println( "成交金额(元):t", ( float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 20: 24])) /100)fmt.Println( "成交量:t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 24: 28]))fmt.Println( "Other:t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[ 28: 32])) `

可以利用Go的encoding/binary包从reader中读取二元数据到指针对象中:

// Read reads structured binary data from r into data.

// Data must be a pointer to a fixed-size value or a slice

// of fixed-size values.

// Bytes read from r are decoded using the specified byte order

// and written to successive fields of the data.

// When decoding boolean values, a zero byte is decoded as false, and

// any other non-zero byte is decoded as true.

// When reading into structs, the field data for fields with

// blank (_) field names is skipped; i.e., blank field names

// may be used for padding.

// When reading into a struct, all non-blank fields must be exported.

//

// The error is EOF only if no bytes were read.

// If an EOF happens after reading some but not all the bytes,

// Read returns ErrUnexpectedEOF.

funcbinary.Read(r io.Reader, order ByteOrder, data interface{}) error{}

这样可以方便的将byte读取到对象中，下面定义data结构：

typeDayData struct{ Date int32Open, High, Low, Close int32Amount, Qty int32Other int32

}

vard DataDatabuf :=bytes.NewBuffer(oneDay)binary.Read(buf, binary.LittleEndian, &d)fmt.Printf( "%vn", d)

注意，在binary读取buf到对象时，是依次遍历对象的内存结构赋值的，因为文件中各数据均是4位长度。故在定义字段类型时，选择int32,占4个字节。字段定义顺序便是内存结构顺序，同文件数据定义顺序保持一致。

但因为数据中均存放的是int32，而收盘价等需要进行转换，故对外时提供另一个结构体，已方便正常访问各数据。 在解析时，进行一次解析即可。

//DayQuotaion 日线行情

typeDayQuotaion struct{ Marker string//股票市场StockCode string//股票代码Date int//日期Open float32//开盘价High float32//最高价Low float32//最低价Close float32//收盘价Amount float32//总成交金额Qty float32// 总成交量

}

完整代码

packagemain

import(

"bytes""encoding/binary""errors""fmt""io""log""os""path/filepath""strings"

)

consthistoryDailyQuotationPath = `D:new_tdxvipdoc`

typedayData struct{ Date int32Open, High, Low, Close int32Amount, Qty int32Other int32

}

// To 转换为日线行情数据

func(d *dayData) To() *DayQuotation {

return&DayQuotation{ Date: d.Date, Open: float32(d.Open) /100, High: float32(d.High) /100, Low: float32(d.Low) /100, Close: float32(d.Close) /100, Amount: float32(d.Amount), Qty: d.Qty, }}

// DayQuotation 日线行情

typeDayQuotation struct{ Date int32//日期Open float32//开盘价High float32//最高价Low float32//最低价Close float32//收盘价Amount float32//总成交金额Qty int32// 总成交量

}

//GetStockQuoation 获取股票历史行情

funcGetStockQuoation(marker, stockCode string) ([] *DayQuotation, error) { marker = strings.ToLower(strings.TrimSpace(marker)) stockCode = strings.ToLower(strings.TrimSpace(stockCode))

ifmarker ==""||stockCode ==""{

returnnil, errors.New( "marker和stockCode不能为空") }

//文件路径，e.g. D:new_tdxvipdocszldaysz000002.dayname :=filepath.Join(historyDailyQuotationPath, marker, "lday", fmt.Sprintf( "%s%s.day", marker, stockCode)) f, err :=os.Open(name)

iferr !=nil{

returnnil, err }

deferf.Close() quos :=[] *DayQuotation{} oneDay :=make([] byte, 32) data :=&dayData{}

for{ l, err :=f.Read(oneDay)

iferr ==io.EOF {

break} elseiferr !=nil{

returnquos, err } elseifl !=32{

returnquos, errors.New( "数据不完整") } buf :=bytes.NewBuffer(oneDay) err = binary.Read(buf, binary.LittleEndian, data)

iferr !=nil{

returnquos, err } quos = append(quos, data.To()) }

returnquos, nil

}

funcmain() { quos, err :=GetStockQuoation( "sz", "000002")

iferr !=nil{ log.Fatal(err) }

for_, v :=rangequos { fmt.Printf( "%vn", v) }}返回搜狐，查看更多

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