量化交易策略代码java_3.量化交易策略基本框架

摘要

策略编写的基本框架及其实现

回测的含义及其实现

初步学习解决代码错误

周期循环的开始时间

自测与自学

通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。

从一个非常简单的交易策略开始

先看一个非常简单的交易策略：

每天买100股的平安银行。

为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：

初始化：选定要交易的股票为平安银行

每天循环：买100股的平安银行

什么是“初始化+周期循环”框架？

为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：

初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如，准备好要交易的股票。

周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每个周期要做的事。如例中，周期为天，周期循环的则是每天买100股的平安银行。

能帮助你理解这一框架的是，其实人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循环”框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是每天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。

如何把策略变成计算机可执行的程序?

通过编程将策略写成计算机可识别的代码，具体说，我们这里是用python这门编程语言。

另外可以用聚宽的向导式策略生成器，这种方法是不需编程的，但