钉钉杯初赛A题建模-多模型融合预测银行卡诈骗模型（详细代码、解释）_钉钉杯a题

钉钉杯初赛A题建模-多模型融合预测银行卡诈骗模型

前言：

8月10结束的钉钉杯a题，整体简单，建模整体代码分享如下，主要是进行了多个模型投票法融合的模型。

数据+全部代码：

链接：https://pan.baidu.com/s/1SZtLsuPHSmlaOy111uW_YA
提取码：xx78

1、对数据进行前两列特征数据进行标准化

2、采用上采样和下采样进行数据处理，使数据极不平衡得到处理

3、使用上采样和下采样的数据分别用第一阶段的5个模型进行训练和预测

4、模型优化，使用roc_auc曲线选出最好的三个模型进行保存，在第三阶段进行模型融合

5、加载四个模型融合为一个模型

6、对融合后的模型进行训练和模型评估

7、混淆矩阵查看模型的效果

数据读取与查看

读取数据

import pandas as pd
import numpy as np
df=pd.read_csv("数据集/card_transdata.csv",encoding='utf-8')  #文件路径为绝对路径，根据自己电脑文件夹的路径修改
df    
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1000000 rows × 8 columns

查看数据情况

df.info()
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<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000000 entries, 0 to 999999
Data columns (total 8 columns):
 #   Column                          Non-Null Count    Dtype  
---  ------                          --------------    -----  
 0   distance_from_home              1000000 non-null  float64
 1   distance_from_last_transaction  1000000 non-null  float64
 2   ratio_to_median_purchase_price  1000000 non-null  float64
 3   repeat_retailer                 1000000 non-null  float64
 4   used_chip                       1000000 non-null  float64
 5   used_pin_number                 1000000 non-null  float64
 6   online_order                    1000000 non-null  float64
 7   fraud                           1000000 non-null  float64
dtypes: float64(8)
memory usage: 61.0 MB
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• 数据的类型基本是float64。即都是数字形式
• 数据中没有空行

# 介绍数据集各列的 数据统计情况
df.describe() 
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• 可以观察到distance_from_home（银行卡交易地点与家的距离）和distance_from_last_transaction（与上次交易发生的距离）的方差相对于其他特征很大

数据分析可视化

print('distance_from_home不是诈骗统计：'+str(len(df.loc[(df['fraud'] == 0),'distance_from_home'])))
print('distance_from_home是诈骗统计：'+str(len(df.loc[(df['fraud'] == 1),'distance_from_home'])))

print('distance_from_last_transaction不是诈骗统计：'+str(len(df.loc[(df['fraud'] == 0),'distance_from_last_transaction'])))
print('distance_from_last_transaction是诈骗统计：'+str(len(df.loc[(df['fraud'] == 1),'distance_from_last_transaction'])))

print('ratio_to_median_purchase_price不是诈骗统计：'+str(len(df.loc[(df['fraud'] == 0),'ratio_to_median_purchase_price'])))
print('ratio_to_median_purchase_price是诈骗统计：'+str(len(df.loc[(df['fraud'] == 1),'ratio_to_median_purchase_price'])))

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distance_from_home不是诈骗统计：912597
distance_from_home是诈骗统计：87403
distance_from_last_transaction不是诈骗统计：912597
distance_from_last_transaction是诈骗统计：87403
ratio_to_median_purchase_price不是诈骗统计：912597
ratio_to_median_purchase_price是诈骗统计：87403
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查看正负样本数量：

from pyecharts.charts import Pie
from pyecharts import options as opts
L1=['fraud','Not fraud']
num=[87403,912597]
c=Pie()
c.add("",[list(z) for z in zip(L1,num)])
c.set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="正负样本分布")) 
c.set_series_opts(label_opts=opts.LabelOpts(formatter="{b}:{c}"))
c.render_notebook()

     
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• 从中我们可以观察到，正样本数量远远大于负样本数量，正负样本数量不均衡。

• 大部分分类器的输出类别是基于阈值的，如小于0.5的为反例，大于则为正例。在数据不平衡时，默认的阈值会导致模型输出倾向与类别数据多的类别

• 这里我们采用下采样的方法平衡数据

  下采样 ：从大量的正样本中挑选若干个，使得正样本和负样本数目一样小

观察distance_from_home和是否诈骗的关系

#### 观察distance和是否诈骗的关系
import matplotlib.pyplot as plt

# 构建两个子图
f, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, sharex=True, figsize=(16,4))

# 设置柱状宽度
bins = 30

# 统计欺诈案例的交易金额
ax1.hist(df["distance_from_home"][df["fraud"]== 1], bins = bins)
ax1.set_title('Fraud')

# 统计正常案例的交易金额
ax2.hist(df["distance_from_home"][df["fraud"] == 0], bins = bins)
ax2.set_title('Not Fraud')

# 画坐标系
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('Number of Transactions')
plt.yscale('log')

plt.show()    # 展示图像
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• k可以看出咋骗集中在distance大约为500以内，说明可能是同城诈骗居多。

观察distance_from_last_transaction：和是否诈骗的关系

#### 观察distance和是否诈骗的关系
import matplotlib.pyplot as plt

# 构建两个子图
f, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, sharex=True, figsize=(16,4))

# 设置柱状宽度
bins = 30

# 统计欺诈案例的交易金额
ax1.hist(df["distance_from_last_transaction"][df["fraud"]== 1], bins = bins)
ax1.set_title('Fraud')

# 统计正常案例的交易金额
ax2.hist(df["distance_from_last_transaction"][df["fraud"] == 0], bins = bins)
ax2.set_title('Not Fraud')

# 画坐标系
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('Number of Transactions')
plt.yscale('log')

plt.show()    # 展示图像
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同城诈骗，可能距离小不容易引起怀疑

观察各个特征之间的联系

import seaborn as sns

# 创建图像
grid_kws = {"width_ratios": (.9, .9, .05), "wspace": 0.2}
f, (ax1, ax2, cbar_ax) = plt.subplots(1, 3, gridspec_kw=grid_kws, figsize = (18, 9))

# 定义调色板
cmap = sns.diverging_palette(220, 8, as_cmap=True)

# 计算正常案例中的特征联系
correlation_NonFraud = df[df["fraud"] == 0].loc[:, df.columns != 'fraud'].corr()
# 计算欺诈案例中的特征联系
correlation_Fraud = df[df["fraud"] == 1].loc[:, df.columns != 'fraud'].corr()
# 计算上三角mask矩阵
mask = np.zeros_like(correlation_NonFraud)
indices = np.triu_indices_from(correlation_NonFraud)
mask[indices] = True


# 画正常案例的特征联系热力图
ax1 =sns.heatmap(correlation_NonFraud, ax = ax1, vmin = -1, vmax = 1, cmap = cmap, square = False, \
                 linewidths = 0.5, mask = mask, cbar = False)
ax1.set_xticklabels(ax1.get_xticklabels(), size = 16); 
ax1.set_yticklabels(ax1.get_yticklabels(), size = 16); 
ax1.set_title('Normal', size = 20)

# 画欺诈案例的特征联系热力图
ax2 = sns.heatmap(correlation_Fraud, vmin = -1, vmax = 1, cmap = cmap, ax = ax2, square = False, \
                  linewidths = 0.5, mask = mask, yticklabels = False, \
                  cbar_ax = cbar_ax, cbar_kws={'orientation': 'vertical',  'ticks': [-1, -0.5, 0, 0.5, 1]})

ax2.set_xticklabels(ax2.get_xticklabels(), size = 16); 
ax2.set_title('Fraud', size = 20);

cbar_ax.set_yticklabels(cbar_ax.get_yticklabels(), size = 14);

plt.show()    # 展示图像
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df.corr()
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从上图可以看出

• 在银行卡诈骗事件中，变量distance_from_home、ratio_to_median_purchase_price、repeat_retailer与属于诈骗有较强的

观察各个特征分布

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
import seaborn as sns
# 特征名
feature_num = len(df.columns)
v_feat = list(df.columns)

# 构建图像
plt.figure(figsize=(16,feature_num*4))
gs = gridspec.GridSpec(feature_num, 1) 

for i, cn in enumerate(df[v_feat]):
    ax = plt.subplot(gs[i])
    sns.distplot(df[cn][df["fraud"] == 1], bins=50)
    sns.distplot(df[cn][df["fraud"] == 0], bins=100)
    ax.set_xlabel('')
    ax.set_title('特征直方图: ' + str(cn))
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.show()    # 展示图像
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特征工程

数据标准化

# 统一导入工具包
import numpy as np
import pandas as pd
import os

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import roc_auc_score, classification_report, roc_curve, auc, plot_confusion_matrix, precision_score, recall_score, f1_score 

from imblearn.over_sampling import SMOTE
from imblearn.under_sampling import RandomUnderSampler
from imblearn.pipeline import Pipeline
from joblib import dump, load

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
import seaborn as sns
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# 观察特征返回每列的标准偏差
df.var()  

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distance_from_home                4275.954684
distance_from_last_transaction     667.865469
ratio_to_median_purchase_price       7.837698
repeat_retailer                      0.104430
used_chip                            0.227620
used_pin_number                      0.090486
online_order                         0.227334
fraud                                0.079764
dtype: float64
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• 前两个方差太大，我们需要对其进行标准化 因为模型会对方差较大的特征值误认为它对与分类有着较大的权重，因此把数据大小劲量均衡

### 单独使用StandardScaler()进行标准化
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
old_dfh = df['distance_from_home'].values.reshape(-1, 1)
# print(old_amount)
print('distance_from_home标准化之前的方差', old_dfh.std())

norm_dfh = StandardScaler().fit_transform(df['distance_from_home'].values.reshape(-1, 1))

print('distance_from_home标准化之后的方差', norm_dfh.std())

### 单独使用StandardScaler()进行标准化
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
old_dflt = df['distance_from_last_transaction'].values.reshape(-1, 1)
# print(old_amount)
print('distance_from_last_transaction标准化之前的方差', old_dflt.std())

norm_dflt = StandardScaler().fit_transform(df['distance_from_last_transaction'].values.reshape(-1, 1))

print('distance_from_last_transaction标准化之后的方差', norm_dflt.std())
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distance_from_home标准化之前的方差 65.39075170364431
distance_from_home标准化之后的方差 1.0000000000000004
distance_from_last_transaction标准化之前的方差 25.843080339696936
distance_from_last_transaction标准化之后的方差 1.0
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# 封装到ColumnTransformer中，方便后续调用标准化操作
column_trans = Pipeline([('scaler', StandardScaler())])

preprocessing = ColumnTransformer(
    transformers=[
        ('column_trans', column_trans, ['distance_from_home','distance_from_last_transaction'])
    ], remainder='passthrough'
)
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过采样与欠采样数据处理

• SMOTE算法过采样的思想是合成新的少数类样本，合成的策略是对每个少数类样本a，从它的最近邻中随机选一个样本b，然后在a、b之间的连线上随机选一点作为新合成的少数类样本。

• 如果采用欠采样的方法，通常是对数目较多的那一类样本进行随机挑选样本，使得两类样本数目相等。这种做法会抛弃了大部分数据。

划分数据集

x = df.drop('fraud',axis=1)
x
y = df['fraud']
y

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, random_state=42) 

#查看维度
print('x_train.shape:',X_train.shape)
print('y_train.shape:',y_train.shape)
print('x_test.shape:',X_test.shape)
print('y_test.shape:',y_test.shape)
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x_train.shape: (800000, 7)
y_train.shape: (800000,)
x_test.shape: (200000, 7)
y_test.shape: (200000,)
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SMOTE过采样

### 单独使用SMOTE的结果
# 利用SMOTE进行过采样

print('过采样前，1的样本的个数为：',len(y_train[y_train==1]))
print('过采样前，0的样本的个数为：',len(y_train[y_train==0]))
over_sampler=SMOTE(random_state=0)
X_os_train,y_os_train=over_sampler.fit_resample(X_train,y_train)
print('过采样后，1的样本的个数为：',len(y_os_train[y_os_train==1]))
print('过采样后，0的样本的个数为：',len(y_os_train[y_os_train==0]))
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过采样前，1的样本的个数为： 69960
过采样前，0的样本的个数为： 730040
过采样后，1的样本的个数为： 730040
过采样后，0的样本的个数为： 730040
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随机欠采样

### 单独使用随机欠采样的结果

print('欠采样前，1的样本的个数为：',len(y_train[y_train==1]))
print('欠采样前，0的样本的个数为：',len(y_train[y_train==0]))
under_sampler=RandomUnderSampler(random_state=0) 
X_us_train,y_us_train=under_sampler.fit_resample(X_train,y_train)
print('欠采样后，1的样本的个数为：',len(y_us_train[y_us_train==1]))
print('欠采样后，0的样本的个数为：',len(y_us_train[y_us_train==0]))
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欠采样前，1的样本的个数为： 69960
欠采样前，0的样本的个数为： 730040
欠采样后，1的样本的个数为： 69960
欠采样后，0的样本的个数为： 69960
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流水线建构模型

数据在进行模型拟合之前，需要先将数据进行输入标准化等操作转换为新数据，对于新数据，模型的预测和评估都需要进行多次转换。使用Pipeline（流水线）技术可以将数据处理和模型拟合结合在一起，减少代码量。

Pipeline 的中间过程由sklearn相适配的转换器（transformer）构成，最后一步是一个estimator（模型）。中间的节点都可以执行fit和transform方法，这样预处理都可以封装进去；最后节点只需要实现fit方法

from sklearn.linear_model import SGDClassifier      # 随机梯度
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier  # K近邻
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier     # 决策树
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier # 随机森林
from sklearn.model_selection import cross_val_score # 交叉验证计算accuracy
from sklearn.model_selection import GridSearchCV    # 网格搜索，获取最优参数
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold # 交叉验证
from collections import Counter
from xgboost import XGBClassifier
# 评估指标
from sklearn.metrics import confusion_matrix, precision_score, recall_score, f1_score, roc_auc_score, accuracy_score, classification_report

from sklearn.ensemble import BaggingClassifier # 集成学习
   
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过采样流水线模型训练分数

classifiers = {
    "KNN":KNeighborsClassifier(),              # K近邻
    'DT':DecisionTreeClassifier(),             # 决策树
    'RFC':RandomForestClassifier(),            # 随机森林
    'Bagging':BaggingClassifier(),             # 集成学习bagging
    'SGD':SGDClassifier(),                      #随机梯度
    'XGB':XGBClassifier()                       #XGBoost算法
   
}
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def accuracy_scores(x_train, y_train):
    for key, classifier in classifiers.items(): # 遍历每一个分类器，分别训练、计算得分
        over_pipe = Pipeline([
        ('preprocessing', preprocessing),
        ('sampler', SMOTE() ), # 数据高度不平衡，因此使用SMOTE对少数类进行过采样
        ('classifier',classifier)
        ])
        over_pipe.fit(x_train, y_train)
        training_score = cross_val_score(over_pipe, x_train, y_train, cv=5) # 5折交叉验证
        print("Classifier Name : ", classifier.__class__.__name__,"  Training Score ：", round(training_score.mean(), 4)*100,'%')
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'
运行
运行

print("过采样的各个分类模型的训练分数：")
accuracy_scores(X_train,y_train)
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过采样的各个分类模型的训练分数：
Classifier Name :  KNeighborsClassifier   Training Score ： 99.8 %
Classifier Name :  DecisionTreeClassifier   Training Score ： 100.0 %
Classifier Name :  RandomForestClassifier   Training Score ： 100.0 %
Classifier Name :  BaggingClassifier   Training Score ： 100.0 %
Classifier Name :  SGDClassifier   Training Score ： 92.77 %
Classifier Name :  XGBClassifier   Training Score ： 100.0 %
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欠采样流水线模型训练分数

def under_accuracy_scores(x_train, y_train):
    for key, classifier in classifiers.items(): # 遍历每一个分类器，分别训练、计算得分
        # 欠采样
        under_pipe = Pipeline([
            ('preprocessing', preprocessing),
            ('sampler', RandomUnderSampler() ), # The data is highly imbalanced, hence undersample majority class with RandomUnderSampler 
            ('classifier', classifier)
        ])
        under_pipe.fit(x_train, y_train)
        training_score = cross_val_score(under_pipe, x_train, y_train, cv=5) # 5折交叉验证
        print("Classifier Name : ", classifier.__class__.__name__,"  Training Score ：", round(training_score.mean(), 4)*100,'%')
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运行
运行

print("欠采样的各个分类模型的训练分数：")
under_accuracy_scores(X_train,y_train)
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欠采样的各个分类模型的训练分数：
Classifier Name :  KNeighborsClassifier   Training Score ： 99.26 %
Classifier Name :  DecisionTreeClassifier   Training Score ： 99.99 %
Classifier Name :  RandomForestClassifier   Training Score ： 99.99 %
Classifier Name :  BaggingClassifier   Training Score ： 99.99 %
Classifier Name :  SGDClassifier   Training Score ： 92.46 %
Classifier Name :  XGBClassifier   Training Score ： 99.99 %
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综上过采样和欠采样的模型训练分数：

• 过采样的模型比欠采样的模型训练分数高

• 在过采样模型中 ，决策树模型、随机森林模型、Bagging模型、XGBoost模型的训练分数达到了100%，我们选择这四个模型作为分类模型，

• 后面对这四个模型进行最优参数搜索、融合模型

网格搜索，得到每个模型的最优参数模型

• cross_val_score ：

一般用于获取每折的交叉验证的得分，然后根据这个得分为模型选择合适的超参数，通常需要编写循环手动完成交叉验证过程；

• GridSearchCV ：

除了自行完成叉验证外，还返回了最优的超参数及对应的最优模型
所以相对于cross_val_score来说，GridSearchCV在使用上更为方便；但是对于细节理解上，手动实现循环调用cross_val_score会更好些。

#1、决策树模型最优参数寻找
def DT_gs(x_train, y_train):
    DT_param = {
        'classifier__criterion':['gini', 'entropy'],          # 衡量标准
        'classifier__max_depth':list(range(2, 5, 1)),         # 树的深度
        'classifier__min_samples_leaf':list(range(2, 7, 1))   # 最小叶子节点数
        
        
    } 
    DT_pipe =Pipeline([ 
        ('preprocessing', preprocessing),
        ('sampler', SMOTE() ), # 数据高度不平衡，因此使用SMOTE对少数类进行过采样
        ('classifier',DecisionTreeClassifier())
        ]) 
    dt_gs = GridSearchCV(estimator=DT_pipe,param_grid=DT_param, n_jobs=-1,verbose=50, cv=4, scoring='roc_auc')
    dt_gs.fit(x_train, y_train)

    dt_best_estimators = dt_gs.best_estimator_ # 最优参数
    
    return dt_best_estimators


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'
运行
运行

# 2、随机森林最优参数选择
def RFC_gs(x_train, y_train):
    grid_search_models = {
        'classifier__n_estimators': [25,50,75,100,200] # 仅作示例，可以选择其他参数
    }
    RFC_over_pipe = Pipeline([
            ('preprocessing', preprocessing),
            ('sampler', SMOTE() ), # 数据高度不平衡，因此使用SMOTE对少数类进行过采样
            ('classifier',RandomForestClassifier())
            ])
    pipe = GridSearchCV(RFC_over_pipe, grid_search_models, verbose=50, cv=5, scoring='roc_auc')
    pipe.fit(x_train, y_train)
    bst = pipe.best_estimator_ # 最优参数
    return bst

   
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'
运行
运行

# 3、Bagging模型最优参数选择
def bag_gs(x_train, y_train):
    BAG_param = {
        'classifier__n_estimators':[10, 15, 20]      #集成的基估计器的个数
    }
    bag_over_pipe = Pipeline([
            ('preprocessing', preprocessing),
            ('sampler', SMOTE() ), # 数据高度不平衡，因此使用SMOTE对少数类进行过采样
            ('classifier',BaggingClassifier())
            ])
    bag_over_pipe = GridSearchCV(bag_over_pipe, BAG_param, verbose=50, cv=5, scoring='roc_auc')
    bag_over_pipe.fit(x_train, y_train)
    bag_bst = bag_over_pipe.best_estimator_ # 最优参数
    return bag_bst

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'
运行
运行

# 3、XGBoost模型最优参数选择

def xgb_gs(x_train, y_train):
    XGB_param = {
        'classifier__max_depth':[3,4,5,6]
    }
    xgb_over_pipe = Pipeline([
            ('preprocessing', preprocessing),
            ('sampler', SMOTE() ), # 数据高度不平衡，因此使用SMOTE对少数类进行过采样
            ('classifier',XGBClassifier()) 
            ])
    xgb_over_pipe = GridSearchCV(xgb_over_pipe, XGB_param, verbose=50, cv=5, scoring='roc_auc')
    xgb_over_pipe.fit(x_train, y_train)
    xgb_bst = xgb_over_pipe.best_estimator_ # 最优参数
    return xgb_bst

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'
运行
运行

#  得到最优参数模型
DT_best_estimator = DT_gs(X_train, y_train)

RFC_best_estimator = RFC_gs(X_train, y_train)

BAG_best_estimator = bag_gs(X_train, y_train)

XGB_best_estimator = xgb_gs(X_train,y_train)

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print('4个模型最优参数：')

print('DT_best_estimator:',DT_best_estimator)
print('RFC_best_estimator:',RFC_best_estimator)
print('BAG_best_estimator:',BAG_best_estimator)
print('XGB_best_estimator:',XGB_best_estimator)
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6

4个模型最优参数：
DT_best_estimator: Pipeline(steps=[('preprocessing',
                 ColumnTransformer(remainder='passthrough',
                                   transformers=[('column_trans',
                                                  Pipeline(steps=[('scaler',
                                                                   StandardScaler())]),
                                                  ['distance_from_home',
                                                   'distance_from_last_transaction'])])),
                ('sampler', SMOTE()),
                ('classifier',
                 DecisionTreeClassifier(max_depth=4, min_samples_leaf=4))])
RFC_best_estimator: Pipeline(steps=[('preprocessing',
                 ColumnTransformer(remainder='passthrough',
                                   transformers=[('column_trans',
                                                  Pipeline(steps=[('scaler',
                                                                   StandardScaler())]),
                                                  ['distance_from_home',
                                                   'distance_from_last_transaction'])])),
                ('sampler', SMOTE()),
                ('classifier', RandomForestClassifier(n_estimators=75))])
BAG_best_estimator: Pipeline(steps=[('preprocessing',
                 ColumnTransformer(remainder='passthrough',
                                   transformers=[('column_trans',
                                                  Pipeline(steps=[('scaler',
                                                                   StandardScaler())]),
                                                  ['distance_from_home',
                                                   'distance_from_last_transaction'])])),
                ('sampler', SMOTE()), ('classifier', BaggingClassifier())])
XGB_best_estimator: Pipeline(steps=[('preprocessing',
                 ColumnTransformer(remainder='passthrough',
                                   transformers=[('column_trans',
                                                  Pipeline(steps=[('scaler',
                                                                   StandardScaler())]),
                                                  ['distance_from_home',
                                                   'distance_from_last_transaction'])])),
                ('sampler', SMOTE()),
                ('classifier',
                 XGBClassifier(base_score=0.5, booster='gbtree', callbacks=None,
                               colsample_bylevel=1, colsample_bynode=1,
                               colsa...
                               gamma=0, gpu_id=-1, grow_policy='depthwise',
                               importance_type=None, interaction_constraints='',
                               learning_rate=0.300000012, max_bin=256,
                               max_cat_to_onehot=4, max_delta_step=0,
                               max_depth=3, max_leaves=0, min_child_weight=1,
                               missing=nan, monotone_constraints='()',
                               n_estimators=100, n_jobs=0, num_parallel_tree=1,
                               predictor='auto', random_state=0, reg_alpha=0,
                               reg_lambda=1, ...))])
1
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49

保存最优参数的四个模型

import joblib as jl
#保存决策树模型：
jl.dump(DT_best_estimator,'./模型保存/dt.pkl')
#保存随机森林模型：
jl.dump(RFC_best_estimator,'./模型保存/rfc.pkl')
#保存bagging模型：
jl.dump(BAG_best_estimator,'./模型保存/bag.pkl')
#保存xgboost模型：
jl.dump(XGB_best_estimator,'./模型保存/xgb.pkl')
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四个模型模型评估

评估指标数据

用 precision_recall_fscore_support 可以同时计算真实值和预测值之间的精确率、召回率、F 值、支持度。支持度为在真实值每一类出现的事件次数。

from sklearn.metrics import precision_recall_fscore_support
from sklearn.metrics import accuracy_score



def caculate(models, x_test, y_test):
    # 计算各种参数的值
    accuracy_results = []
    F1_score_results = []
    Recall_results = []
    Precision_results = []
    AUC_ROC_results = []
    
    for model in models:
        y_pred = model.predict(x_test)
        accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred) # 计算准确度
        precision, recall, f1_score, _ = precision_recall_fscore_support(y_test, y_pred) # 计算：精确度，召回率，f1_score
        AUC_ROC = roc_auc_score(y_test, y_pred) # 计算AUC
        
        # 保存计算值
        accuracy_results.append(round(accuracy,4))
        F1_score_results.append(round(f1_score.mean(),4))
        Recall_results.append(round(recall.mean(),4))
        AUC_ROC_results.append(AUC_ROC)
        Precision_results.append(round(precision.mean(),4))
        
    return accuracy_results, F1_score_results, Recall_results, AUC_ROC_results, Precision_results

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# 将所有最优超参数的模型放在一起
best_models = [ DT_best_estimator, RFC_best_estimator, BAG_best_estimator, XGB_best_estimator]

# 调用函数计算各项指标值
accuracy_results, F1_score_results, Recall_results, AUC_ROC_results, Precision_results = caculate(best_models, X_test, y_test)

# 将各项值放入到DataFrame中
result_df = pd.DataFrame(columns=['Accuracy', 'F1-score', 'Recall', 'Precision', 'AUC_ROC'],
                         index=['DT','RFC','Bagging','XGBoost'])
result_df['Accuracy'] = accuracy_results
result_df['F1-score'] = F1_score_results
result_df['Recall'] = Recall_results
result_df['Precision'] = Precision_results
result_df['AUC_ROC'] = AUC_ROC_results

result_df
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可视化 AUC_ROC的评分.

# 可视化 AUC的评分.
g = sns.barplot('AUC_ROC', result_df.index, data=result_df, palette='hsv', orient='h')
1
2

计算各个模型的AUC值

from sklearn.model_selection import cross_val_predict
DT_pred = DT_best_estimator.predict(X_test)
RFC_pred = RFC_best_estimator.predict(X_test)
BAG_pred = BAG_best_estimator.predict(X_test)
XGB_pred = XGB_best_estimator.predict(X_test)
print(DT_pred)
print(RFC_pred)
print(BAG_pred)
print(XGB_pred)
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[0. 0. 0. ... 1. 0. 0.]
[0. 0. 0. ... 1. 0. 0.]
[0. 0. 0. ... 1. 0. 0.]
[0 0 0 ... 1 0 0]
1
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3
4

# 计算auc的评分


print('决策树模型auc分数 :', round(roc_auc_score(y_test, DT_pred),2))
print('随机森林模型auc分数 :', round(roc_auc_score(y_test, RFC_pred),2))
print('bagging模型auc分数 :', round(roc_auc_score(y_test, BAG_pred),2))
print('xgboost模型auc分数 :', round(roc_auc_score(y_test, XGB_pred),2))
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7

决策树模型auc分数 : 0.99
随机森林模型auc分数 : 1.0
bagging模型auc分数 : 1.0
xgboost模型auc分数 : 1.0
1
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4

绘制各个模型的roc曲线：

DT_fpr, DT_tpr, DT_threshold = roc_curve(y_test, DT_pred)



RFC_fpr, RFC_tpr, RFC_threshold = roc_curve(y_test, RFC_pred)

BAG_fpr, BAG_tpr, BAG_threshold = roc_curve(y_test, BAG_pred)

XGB_fpr, XGB_tpr, XGB_threshold = roc_curve(y_test, XGB_pred)
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# 绘制roc曲线
def graph_roc(fpr, tpr, name, score):
    plt.figure(figsize=(8,4)) # 画布大小
    plt.title("ROC Curve", fontsize=14)
    plt.plot(fpr, tpr, 'b',label=name+"  AUC: "+ str(round(score,2)))
    plt.plot([0, 1], [0, 1], color='r', linestyle='--')
    plt.axis([-0.01, 1, 0, 1]) # 坐标轴
    plt.xlabel("False Positive Rate (FPR)", fontsize=14)
    plt.ylabel("True Positive Rate (TPR)", fontsize=14)
    plt.legend()
    plt.show()
1
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'
运行
运行

#决策树
graph_roc(DT_fpr, DT_tpr, 'DT', roc_auc_score(y_test, DT_pred))
# 随机森林

graph_roc(RFC_fpr, RFC_tpr, 'RFC', roc_auc_score(y_test, RFC_pred))
#bag
graph_roc(BAG_fpr,BAG_tpr, 'BAG', roc_auc_score(y_test, BAG_pred))
#XGB
graph_roc(XGB_fpr,XGB_tpr, 'XGB', roc_auc_score(y_test, XGB_pred))
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​

​

模型评估总结

，四个效果好的模型在模型评估上展现
准确率、精确率、召回率、F1值、ROC曲线、AUC 都显示很高， 说明四个模型在分类上效果显著，可信度高

加载模型、融合

import joblib 
model1 = joblib.load(filename="./模型保存/dt.pkl")
model1
model2 = joblib.load('./模型保存/rfc.pkl')
model3 = joblib.load('./模型保存/bag.pkl')
model4 = joblib.load('./模型保存/xgb.pkl')
1
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6

# 将4个较好的模型集成起来，当做一个模型
from sklearn.ensemble import VotingClassifier

voting_clf = VotingClassifier(estimators=[('DT', model1), ('RFC', model2), ('BAG',model3),
                                          ('XGB', model4)], n_jobs=-1,voting='soft')
voting_clf
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6

模型训练

import pandas as pd
import numpy as np
df=pd.read_csv("数据集/card_transdata.csv",encoding='utf-8')  #文件路径为绝对路径，根据自己电脑文件夹的路径修改
df   

x = df.drop('fraud',axis=1)
x
y = df['fraud']
y
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, random_state=42) 

#查看维度
print('x_train.shape:',X_train.shape)
print('y_train.shape:',y_train.shape)
print('x_test.shape:',X_test.shape)
print('y_test.shape:',y_test.shape)
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x_train.shape: (800000, 7)
y_train.shape: (800000,)
x_test.shape: (200000, 7)
y_test.shape: (200000,)
1
2
3
4

# 训练
voting_clf.fit(X_train, y_train)
1
2

#训练分数
from sklearn.model_selection import cross_val_score # 交叉验证计算accuracy
training_score = cross_val_score(voting_clf, X_train, y_train, cv=5) # 5折交叉验证
print("融合后模型训练分数：", round(training_score.mean(), 4)*100,'%')
1
2
3
4

融合后模型训练分数： 100.0 %
1

# 预测
y_final_pred = voting_clf.predict(X_test)
y_final_pred
1
2
3

array([0., 0., 0., ..., 1., 0., 0.])
1

模型评估

from sklearn.metrics import roc_auc_score, classification_report, roc_curve, auc, plot_confusion_matrix, precision_score, recall_score, f1_score 
1

混淆矩阵

#
import matplotlib.pyplot as plt
plot_confusion_matrix(voting_clf, X_test, y_test)
plt.show()    # 展示图像
1
2
3
4

计算精确率、召回率以及综合两者的F1值

y_preds = voting_clf.predict(X_test)
p = precision_score(y_test, y_preds)
r = recall_score(y_test, y_preds)
f1 = f1_score(y_test, y_preds)

print("precision（准确率）: ", p)
print("recall（召回率）: ", r)
print("F1: ", f1)
1
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8

precision（准确率）:  0.9998853408243995
recall（召回率）:  0.9998853408243995
F1:  0.9998853408243995
1
2
3

print(classification_report(y_test, y_preds)) #评价指标
1

              precision    recall  f1-score   support

         0.0       1.00      1.00      1.00    182557
         1.0       1.00      1.00      1.00     17443

    accuracy                           1.00    200000
   macro avg       1.00      1.00      1.00    200000
weighted avg       1.00      1.00      1.00    200000
1
2
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4
5
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8

​

保存融合后的模型

joblib.dump(voting_clf,'./模型保存/best_model.pkl')
1

最后：

创作不易，如果觉得有参考价值，请点个关注再走呗，请点个关注再走呗，请点个关注再走呗，蟹蟹