基于情感分析的LSTM预测股票走势_情感分析股票价格预测

目录

一.LSTM

二.股票数据

 三.文本数据

 四.文本数据情感分析

五.数据合并，归一化分析

 六.对变量进行相关性分析

 七.基于lstm进行股票价格预测

一.LSTM

        在金融时间序列分析中，长短期记忆网络（LSTM）因其能够捕捉数据中的长期依赖关系而被广泛采用。本文就不在此进行多说，相关文章可以借鉴<如何从RNN起步，一步一步通俗理解LSTM>,LSTM的主要优势在于它的门控机制，包括遗忘门、输入门和输出门，如图2所示

二.股票数据

        研究采集2000年至2024年的浦发银行股票交易数据，涵盖开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量及成交金额等。爬取东方财经网的浦发银行评论共3479条，从国家统计局与Choice金融终端共收集到2000-2024年的股票价格数据共3393条数据，如图下所示 ：

 三.文本数据

        文本数据则包括新闻报道、金融报告以及社交媒体上的投资讨论，这些数据主要来自于东方财富网股吧，数据源丰富了本研究的情感分析和文本挖掘部分。为了确保数据的有效性和可靠性，所有文本数据均从公开可信的渠道收集，并通过程序自动化工具每日更新和存储数据。部分数据如下：

 四.文本数据情感分析

        案例采用基于机器学习的情感分析方法，主要利用了针对中文文本处理的工具SnowNLP以评估金融文本的情绪倾向。SnowNLP的核心功能是情感分析，该功能基于朴素贝叶斯分类器实现。

        在本案例中，代码通过调用SnowNLP(x).sentiments对评论标题进行情感得分计算，鉴于每天的评论数量众多，本研究对这些得分进行平均处理，以获得每日的情绪综合评分。，此方法返回一个介于 0（完全消极）到 1（完全积极）之间的分数。得分反映了文本内容的情绪倾向，通过设置阈值（0.5），将情感得分转化为具体的情绪类别（正面或负面），进而进行进一步的分析和统计。这种方法对于分析时间序列数据中的情绪变化尤其有用，还加深了我们对市场情绪变化的理解，使得预测更具前瞻性和适应性。代码如下所示：

import pandas as pd
from snownlp import SnowNLP
 
# 加载数据
data = pd.read_excel('浦发银行.xlsx')
 
# 确保时间列存在且格式正确。由于时间列包括具体时间，因此需要匹配包括时间的格式
data['update_time'] = pd.to_datetime(data['update_time'], format='%Y/%m/%d %H:%M', errors='coerce')
# 确保时间和标题都不是空值
data = data.dropna(subset=['update_time', 'title'])
 
# 情感分析，计算情感得分
data['sentiment_score'] = data['title'].apply(lambda x: SnowNLP(x).sentiments)
 
# 根据情感得分定义情感类型
threshold = 0.5
data['sentiment_type'] = data['sentiment_score'].apply(lambda x: 'positive' if x >= threshold else 'negative')
 
# 对每天的数据分组并计算positive和negative的平均值
result = data.groupby(data['update_time'].dt.date).agg({
    'title': 'count',  # 计算每天的标题数量
    'sentiment_score': ['mean', 'count'],  # 计算每天的平均情感得分及其数量
    'sentiment_type': lambda x: (x == 'positive').mean()  # 计算正面情感的比例
}).reset_index()
 
# 重命名列便于理解
result.columns = ['Date', 'Title Count', 'Average Sentiment Score', 'Sentiment Count', 'Positive Sentiment Ratio']
 
# 创建新的列pos和neg
result['Positive'] = result.apply(lambda x: x['Average Sentiment Score'] if x['Positive Sentiment Ratio'] >= 0.5 else None, axis=1)
result['Negative'] = result.apply(lambda x: x['Average Sentiment Score'] if x['Positive Sentiment Ratio'] < 0.5 else None, axis=1)
 
# 使用0.5填充空缺值（根据需要可以调整这个值）
result['Positive'].fillna(0.5, inplace=True)
result['Negative'].fillna(0.5, inplace=True)
 
# 保存到Excel文件
result.to_excel('分析结果.xlsx', index=False)

五.数据合并，归一化分析

import pandas as pd
 
# Load both Excel files
result_path = '/mnt/data/分析结果.xlsx'
data_result = pd.read_excel(result_path)
 
bank_data_path = '/mnt/data/浦发银行.xlsx'
data_bank = pd.read_excel(bank_data_path)
 
# Ensure both date columns are in the same datetime format
data_bank['日期'] = pd.to_datetime(data_bank['日期'], errors='coerce')
data_result['Date'] = pd.to_datetime(data_result['Date'], errors='coerce')
 
# Attempt to merge again
merged_data_final = pd.merge(data_result, data_bank, left_on='Date', right_on='日期', how='inner')
 
# Save the correctly merged data to a new Excel file
final_merged_file_path = '/mnt/data/final_merged_data.xlsx'
merged_data_final.to_excel(final_merged_file_path, index=False)

 六.对变量进行相关性分析

        分析结果如下，由此可见，pos.neg与股票技术的相关性很强

 七.基于lstm进行股票价格预测

#!/usr/bin/python3
# -*- encoding: utf-8 -*-
from this import s
 
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import tushare as ts
import pandas as pd
import torch
from torch import nn
import datetime
import time
from sklearn.metrics import r2_score  # Import r2_score from sklearn
 
DAYS_FOR_TRAIN = 10
 
 
class LSTM_Regression(nn.Module):
    """
        使用LSTM进行回归
        参数：
        - input_size: feature size
        - hidden_size: number of hidden units
        - output_size: number of output
        - num_layers: layers of LSTM to stack
    """
 
    def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size=1, num_layers=2):
        super().__init__()
 
        self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers)
        self.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size)
 
    def forward(self, _x):
        x, _ = self.lstm(_x)  # _x is input, size (seq_len, batch, input_size)
        s, b, h = x.shape  # x is output, size (seq_len, batch, hidden_size)
        x = x.view(s * b, h)
        x = self.fc(x)
        x = x.view(s, b, -1)  # 把形状改回来
        return x
 
 
def create_dataset(data, days_for_train=5) -> (np.array, np.array):
    """
        根据给定的序列data，生成数据集
        数据集分为输入和输出，每一个输入的长度为days_for_train，每一个输出的长度为1。
        也就是说用days_for_train天的数据，对应下一天的数据。
        若给定序列的长度为d，将输出长度为(d-days_for_train+1)个输入/输出对
    """
    dataset_x, dataset_y = [], []
    for i in range(len(data) - days_for_train):
        _x = data[i:(i + days_for_train)]
        dataset_x.append(_x)
        dataset_y.append(data[:, 2][i + days_for_train])
    return (np.array(dataset_x), np.array(dataset_y))
 
 
# 定义一个函数来对DataFrame的指定列进行归一化
def normalize_columns(df, columns_to_normalize):
    for column in columns_to_normalize:
        df[column] = (df[column] - df[column].min()) / (df[column].max() - df[column].min())
    return df
 
 
if __name__ == '__main__':
    t0 = time.time()
    data = pd.read_csv('浦发银行单一.csv', index_col='Date')  # 读取文件
    print(data.shape)
    data = data.astype('float32').values  # 转换数据类型
    data = data
    print(data.shape)
    print(data)
    for i in range(data.shape[1]):
        plt.plot(data[:, i])
        plt.savefig('data.png', format='png', dpi=200)
        plt.close()
        # 将价格标准化到0~1
        max_value = np.max(data[:, i])
        min_value = np.min(data[:, i])
        data[:, i] = (data[:, i] - min_value) / (max_value - min_value)
        print(data[:, i])
 
 
    dataset_x, dataset_y = create_dataset(data, DAYS_FOR_TRAIN)
 
    train_size = int(len(dataset_x) * 0.70)
 
    train_x = dataset_x[:train_size]
    train_y = dataset_y[:train_size]
 
   
    train_x = train_x.reshape(-1, 1, DAYS_FOR_TRAIN * 6)
    train_y = train_y.reshape(-1, 1, 1)
 
 
    train_x = torch.from_numpy(train_x)
    train_y = torch.from_numpy(train_y)
    #
    model = LSTM_Regression(6 * DAYS_FOR_TRAIN, 10, output_size=1, num_layers=4)  
 
    model_total = sum([param.nelement() for param in model.parameters()])  # 计算模型参数
    print("Number of model_total parameter: %.8fM" % (model_total / 1e6))
 
    train_loss = []
    loss_function = nn.MSELoss()
    optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-2, betas=(0.9, 0.999), eps=1e-08, weight_decay=0)
    for i in range(350):
        out = model(train_x)
        loss = loss_function(out, train_y)
        loss.backward()
        optimizer.step()
        optimizer.zero_grad()
        train_loss.append(loss.item())
 
        # 将训练过程的损失值写入文档保存，并在终端打印出来
        with open('log.txt', 'a+') as f:
            f.write('{} - {}\n'.format(i + 1, loss.item()))
        if (i + 1) % 1 == 0:
            print('Epoch: {}, Loss:{:.5f}'.format(i + 1, loss.item()))
 
    # 画loss曲线
    plt.figure()
    plt.plot(train_loss, 'b', label='loss')
    plt.title("Train_Loss_Curve")
    plt.ylabel('train_loss')
    plt.xlabel('epoch_num')
    plt.savefig('loss.png', format='png', dpi=200)
    plt.close()
 
    # torch.save(model.state_dict(), 'model_params.pkl')  # 可以保存模型的参数供未来使用
    t1 = time.time()
    T = t1 - t0
    print('The training time took %.2f' % (T / 60) + ' mins.')
 
    tt0 = time.asctime(time.localtime(t0))
    tt1 = time.asctime(time.localtime(t1))
    print('The starting time was ', tt0)
    print('The finishing time was ', tt1)
 
    # for test
    model = model.eval()  # 转换成测试模式
    # model.load_state_dict(torch.load('model_params.pkl'))  # 读取参数
 
    # 注意这里用的是全集 模型的输出长度会比原数据少DAYS_FOR_TRAIN 填充使长度相等再作图
    dataset_x = dataset_x.reshape(-1, 1, DAYS_FOR_TRAIN * 6)  # (seq_size, batch_size, feature_size)
    dataset_x = torch.from_numpy(dataset_x)
 
    pred_test = model(dataset_x)  # 全量训练集
    # 的模型输出 (seq_size, batch_size, output_size)
    pred_test = pred_test.view(-1).data.numpy()
    pred_test = np.concatenate((np.zeros(DAYS_FOR_TRAIN), pred_test))  # 填充0 使长度相同
    assert len(pred_test) == len(data)
 
    # Calculate R^2 score
    r2 = r2_score(data[:, 3], pred_test)
    print(f'R^2 score: {r2:.4f}')
 
    plt.plot(pred_test, 'r', label='prediction')
    plt.plot(data[:, 3], 'b', label='real')
    plt.plot((train_size, train_size), (0, 1), 'g--')  # 分割线 左边是训练数据 右边是测试数据的输出
    plt.legend(loc='best')
    plt.title(f'Prediction vs Real (R^2 score: {r2:.4f})')
    plt.savefig('result.png', format='png', dpi=200)
    plt.show()
    plt.close()
 

        为了维护稳定，对每列进行单独归一化处理，防止量纲问题，将每列的值转换到0-1的范围。鉴于LSTM需要序列数据作为输入，使用滑动窗口的方法从时间序列中提取特征，在代码中，days_for_train是窗口代码，即使用days_for_train 天的数据来预测下一天的数据。这里的_x是包含连续几天的数据特征。

        数据整形（reshape）：输入的数据应该是（序列长度seq_len，批大小batch_size，特征数量input_size），这一特点是为了符合pytorch的要求，每个训练样本都被处理为单独的一个小批量，而每个批量都包含了序列的全部时间与全部特征，使得LSTM有效的学习数据序列的时间依赖性。

        批处理与模型输入：将数据转化为pytorch的tensor输入模型，对参数进行调整，最大化捕捉特征关系，提高拟合度并且避免过度拟合。随后做对比分析，并用r-square来做拟合程度评估 

 

         在原有的技术指标之上加入了pos与neg的变量，R^2 表示有预测值与真实值的拟合程度，越接近1表示拟合度越高，再加入pos与neg变量之后，拟合度由0.8186提高到了0.8824，可知pos与neg对预测结果的影响很大。本文LSTM代码借鉴LSTM-代码讲解（股票预测）