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深度强化学习-确定性策略梯度算法推导_确定性策略梯度推导

作者：笔触狂放9 | 2024-05-08 09:55:16

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确定性策略梯度推导

深度强化学习-确定性策略梯度算法推导

引言

前面我们详细推导过策略梯度算法，如果有小伙伴对这个算法的推导过程比较感兴趣的话，可以看一下我的这篇博文：深度强化学习-策略梯度算法推导。在连续的动作空间中，动作的个数是无穷大的。如果采用常规方法，需要计算 $max_{a}q(s,a\mid \theta )$ 。而对于无穷多的动作，最大值往往很难求得。为此，D.Silver等人在文章《Deterministic Policy Gradient Algorithm》中提出了确定性策略的方法，用于处理连续动作空间问题。本文将针对连续动作空间，推导出确定性策略的策略梯度算法。

1 确定性策略梯度算法

对于连续动作空间里的确定性策略， $\pi (a\mid s;\theta )$ 并不是一个通常意义上的函数，它对策略参数 $\theta$ 的梯度 $\triangledown \pi (a\mid s;\theta )$ 也不复存在（因为在状态 $s$ 处动作是唯一确定的）。不过确定性策略可以表示为 $\pi (s;\theta )(s\in S)$ ，这样就可以对策略参数 $\theta$ 正常求导。

当策略是一个连续动作空间上的确定性策略 $\pi (s;\theta )(s\in S)$ 时，确定性策略梯度定理为

确定性策略梯度算法

$\triangledown E_{\pi (\theta )}\left [ G_{0} \right ]=E\left [ \sum_{t=0}^{+\infty }\gamma ^{t}\triangledown \pi (S_{t};\theta )\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta )}(S_{t},a) \right ]_{a=\pi (S_{t};\theta )} \right ]$

2 确定性策略梯度算法推导

考虑Bellman期望方程：

$v_{\pi (\theta )}(s)=q_{\pi (\theta )}(s,\pi (s;\theta )),s\in S$

$q_{\pi (\theta )}(s,\pi (s;\theta ))=r(s,\pi (s;\theta ))+\gamma \sum_{s^{'}}^{}p(s^{'}\mid s,\pi (\theta ))v_{\pi (\theta )}(s^{'}),s\in S$

以上两式对 $\theta$ 求梯度，有

$\triangledown v_{\pi (\theta )}(s)=\triangledown q_{\pi (\theta )}(s,\pi (s;\theta )),s\in S$

$\triangledown q_{\pi (\theta )}(s,\pi (s;\theta ))=\left [ \triangledown _{a}r(s,a) \right ]_{a=\pi (s;\theta )}\triangledown \pi (s;\theta )+$

$\gamma \sum_{s^{'}}^{}\left \{ \left [ \triangledown _{a}p(s^{'}\mid s,a) \right ]_{a=\pi (s;\theta )}\left [ \triangledown \pi (s;\theta ) \right ]v_{\pi (\theta )}(s^{'})+p(s^{'}\mid s;\pi(\theta))\triangledown v_{\pi(\theta)}(s^{'}) \right \}$

$=\triangledown \pi(s;\theta)\left [ \triangledown _{a}r(s,a)+\gamma\sum_{s^{'}}^{}\triangledown _{a}p(s^{'}\mid s,a)v_{\pi(\theta)}(s^{'}) \right ]_{a=\pi (s;\theta)}+$

$\gamma\sum_{s^{'}}^{}p(s^{'}\mid s,a)v_{\pi(\theta)}(s^{'})$

$=\triangledown \pi(s;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi(\theta)}(s,a) \right ]_{a=\pi (s;\theta)}+\gamma\sum_{s^{'}}^{}p(s^{'}\mid s;\pi(\theta))v_{\pi(\theta)}(s^{'}),s\in S$

将 $\triangledown q_{\pi (\theta )}(s,\pi (s;\theta ))$ 的表达式代入 $\triangledown v_{\pi (\theta )}(s)$ 的表达式中，有

$\triangledown v_{\pi (\theta )}(s)$

$=\triangledown \pi(s;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi(\theta)}(s,a) \right ]_{a=\pi (s;\theta)}+\gamma\sum_{s^{'}}^{}p(s^{'}\mid s;\pi(\theta))v_{\pi(\theta)}(s^{'}),s\in S$

对上式求关于 $S_{t}$ 的期望，有

$E\left [ \triangledown v_{\pi(\theta)}(S_{t}) \right ]$

$=\sum_{s}^{}Pr\left [ S_{t}=s \right ]\triangledown v_{\pi(\theta)}(S_{t})$

$=\sum_{s}^{}Pr\left [ S_{t}=s \right ]\left [ \triangledown \pi(s;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(s,a) \right ]_{a=\pi(s; \theta)}+\gamma \sum_{s^{'}}^{}Pr\left [ S_{t+1}=s^{'} \mid S_{t}=s; \pi(\theta) \right ]\triangledown v_{\pi (\theta)}(s^{'}) \right ]$ $=\sum_{s}^{}Pr\left [ S_{t}=s \right ] \triangledown \pi(s;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(s,a) \right ]_{a=\pi(s; \theta)}+\gamma \sum_{s}^{}Pr\left [ S_{t}=s \right ] \sum_{s^{'}}^{}Pr\left [ S_{t+1}=s^{'} \mid S_{t}=s; \pi(\theta) \right ]\triangledown v_{\pi (\theta)}(s^{'})$

$=\sum_{s}^{}Pr\left [ S_{t}=s \right ] \triangledown \pi(s;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(s,a) \right ]_{a=\pi(s; \theta)}+\gamma \sum_{s^{'}}^{}Pr\left [ S_{t+1}=s^{'} ; \pi(\theta) \right ]\triangledown v_{\pi (\theta)}(s^{'})$

$=E\left [ \triangledown \pi(S;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(S,a) \right ]_{a=\pi(S; \theta)} \right ] +\gamma E\left [\triangledown v_{\pi (\theta)}(S_{t+1}) \right ]$

这样就得到了从 $E\left [ \triangledown v_{\pi(\theta)}(S_{t}) \right ]$ 到 $E\left [\triangledown v_{\pi (\theta)}(S_{t+1}) \right ]$ 的递推式。注意，最终关注的梯度值为（因为我们需要最大化累积期望回报）

$\triangledown E_{\pi (\theta )}\left [ G_{0} \right ]=E\left [\triangledown v_{\pi (\theta)}(S_{0}) \right ]$

所以有

$\triangledown E_{\pi (\theta )}\left [ G_{0} \right ]$

$=E\left [\triangledown v_{\pi (\theta)}(S_{0}) \right ]$

$=E\left [ \triangledown \pi(S_{0};\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(S_{0},a) \right ]_{a=\pi(S_{0}; \theta)} \right ] +\gamma E\left [\triangledown v_{\pi (\theta)}(S_{1}) \right ]$

$=E\left [ \triangledown \pi(S_{0};\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(S_{0},a) \right ]_{a=\pi(S_{0}; \theta)} \right ] +$

$\gamma E\left [ \triangledown \pi(S_{1};\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(S_{1},a) \right ]_{a=\pi(S_{1}; \theta)} \right ] +\gamma^{2} E\left [\triangledown v_{\pi (\theta)}(S_{2}) \right ]$

$=\cdots$

$=\sum_{t=0}^{+\infty }E\left [\gamma ^{t} \triangledown \pi(S_{t};\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(S_{t},a) \right ]_{a=\pi(S_{t}; \theta)} \right ]$

$=E\left [ \sum_{t=0}^{+\infty }\gamma ^{t}\triangledown \pi (S_{t};\theta )\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta )}(S_{t},a) \right ]_{a=\pi (S_{t};\theta )} \right ]$

从而得到和之前策略梯度定理类似的形式。

3 确定性策略梯度定理的常用形式

对于连续动作空间中的确定性策略，更常用的是另外一种形式：

$\triangledown E_{\pi (\theta )}\left [ G_{0} \right ]=E_{S\sim \rho_{\pi (\theta)} }\left [\triangledown \pi(S;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(S,a) \right ]_{a=\pi(S; \theta)} \right ]$

其中的期望是针对折扣的状态分布

$\rho _{\pi }(s)=\int_{s_{0}\in S}^{}p_{s_{0}}(s_{0})\sum_{t=0}^{+\infty }\gamma^{t}Pr\left [ S_{t}=s \mid S_{0}=s_{0}; \theta) \right ]ds_{0}$

而言的。

4 确定性策略梯度定理的常用形式推导

$\triangledown E_{\pi (\theta )}\left [ G_{0} \right ]$

$=\sum_{t=0}^{+\infty }E\left [\gamma ^{t} \triangledown \pi(S_{t};\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(S_{t},a) \right ]_{a=\pi(S_{t}; \theta)} \right ]$

$=\sum_{t=0}^{+\infty } \int_{s}^{} p_{s_{t}}(s)\gamma ^{t} \triangledown \pi(S_{t};\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(S_{t},a) \right ]_{a=\pi(S_{t}; \theta)}ds$

$=\sum_{t=0}^{+\infty } \int_{s}^{} \left ( \int_{s_{0}}^{}p_{s_{0}}(s_{0})Pr\left [ S_{t}=s \mid S_{0}=s_{0}; \theta) \right ]ds_{0} \right ) \gamma^{t}\triangledown \pi(s;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(s,a) \right ]_{a=\pi(s; \theta)}ds$

$=\int_{s}^{} \left ( \int_{s_{0}}^{}p_{s_{0}}(s_{0}) \sum_{t=0}^{+\infty } \gamma^{t}Pr\left [ S_{t}=s \mid S_{0}=s_{0}; \theta) \right ]ds_{0} \right )\triangledown \pi(s;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(s,a) \right ]_{a=\pi(s; \theta)}ds$

$=\int_{s}^{} \rho _{\pi (\theta)}(s)\triangledown \pi(s;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(s,a) \right ]_{a=\pi(s; \theta)}ds$

$=E_{S\sim \rho_{\pi (\theta)} }\left [\triangledown \pi(S;\theta)\left [ \triangledown _{a}q_{\pi (\theta)}(S,a) \right ]_{a=\pi(S; \theta)} \right ]$

5 总结

本文主要推导了确定性策略梯度算法及其常用形式，它是许多确定性算法的核心，例如DDPG和TD3等，所以希望大家能够理解（本文主要搬运于肖智清《强化学习原理与Python实现》）。

以上如果有出现错误的地方，欢迎各位怒斥！

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