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一. 概念解释
PDF:概率密度函数(probability density function), 在数学中,连续型随机变量的概率密度函数(在不至于混淆时可以简称为密度函数)是一个描述这个随机变量的输出值,在某个确定的取值点附近的可能性的函数。
PMF : 概率质量函数(probability mass function), 在概率论中,概率质量函数是离散随机变量在各特定取值上的概率。
CDF : 累积分布函数 (cumulative distribution function),又叫分布函数,是概率密度函数的积分,能完整描述一个实随机变量X的概率分布。
二. 数学表示
PDF:如果XX是连续型随机变量,定义概率密度函数为fX(x)fX(x),用PDF在某一区间上的积分来刻画随机变量落在这个区间中的概率,即
Pr(a≤X≤b)=∫bafX(x)dxPr(a≤X≤b)=∫abfX(x)dx
PMF:如果XX离散型随机变量,定义概率质量函数为fX(x)fX(x),PMF其实就是高中所学的离散型随机变量的分布律,即
fX(x)=Pr(X=x)fX(x)=Pr(X=x)
比如对于掷一枚均匀硬币,如果正面令X=1X=1,如果反面令X=0X=0,那么它的PMF就是
fX(x)={12 if x∈{0,1}0 if x∉{0,1}fX(x)={12 if x∈{0,1}0 if x∉{0,1}
CDF:不管是什么类型(连续/离散/其他)的随机变量,都可以定义它的累积分布函数,有时简称为分布函数。
对于连续型随机变量,显然有FX(x
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