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形成自己的交易体系,打造属于自己的交易系统。不问得失,但求究竟。
量化交易研究,可以从backtrader、vnpy和qstock这三个框架起步,其它框架大同小异。实盘则可以选择QMT或PTrade。
backtrader、vnpy、vectorbt、hikyuu、wondertrader、quantconnect
回测基本编程模型:
df = get_data('股票代码', start_date, end_date, ...) ## 获得行情历史数据
data = df.copy()
strategy = MyStrategy(data, 策略参数, ...) ## 构造策略
start_backtest(strategy) ## 运行回测
## 显示回测结果
发家致富不能指望靠炒股,但股市不可不研究,研究多一点总比盲目买卖为好。
人工盯盘太累人,有个机器人帮你炒股岂不更好?
股价变动难以预测,但绝不是随机的和杂乱无章的,它是有规律的。只是影响股价的因子比较多,常人最多只能了解十之六七。十之六七已足矣定胜负了,常胜固不可有,但提高胜率是可以的。所以我们做量化就是不断逼近真理。
沪深市场共上市7146只股票,其中深市有4617只,沪市有2529只。从行业分布来看,深市以商业、信息科技行业的股票为主,沪市的行业主要集中于工业和金融服务领域。
美股一共11621只股票,主要是三家交易所:纽约证券交易所(NYSE)(大约3459家),美国证券交易所(大约1061家),纳斯达克证券市场(Nasdaq)(大约3159家)。美股实现T+0交易,最小买卖单位为1股,貌似更适合做量化。
炒股软件主要分为行情和交易两大类。排名前列的炒股软件:经传多赢、同花顺、新浪财经、东方财富、大智慧、指南针。
量化交易不等同于程序化交易,量化的核心是策略。自动交易只是量化交易的一小部分。
要做量化交易,主要解决三大问题:
常用库:matplotlib、numpy、pandas、Ta-Lib
TA-Lib(Technical Analysis Library, 即技术分析库)是Python金融量化的高级库,涵盖了150多种股票、期货交易软件中常用的技术分析指标,如MACD、RSI、KDJ、动量指标、布林带等。
安装过程如下:
cd ta-lib && ./configure --prefix=/usr/local/talib && make && make install
export TA_LIBRARY_PATH=/usr/local/talib/lib
export TA_INCLUDE_PATH=/usr/local/talib/include
pip install ta-lib
我们完全可以只依赖ta-lib库和券商的订单API就能完成基本的量化系统。
ta-lib常用函数:
根据pandas数据计算各个指标:
import pandas as pd import talib import numpy as np ## SMA talib.SMA(df['close'], timeperiod=10) df['ma10']=talib.MA(df['close'], timeperiod=10, matype=0) # matype: 0代表SMA,1代表EMA,2代表WMA ## MACD dif, dea, bar = talib.MACD(df['close'].values, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9) ## KDJ,通过该函数计算出K、D的值,然后通过K、D计算出J值,具体的计算方式如下: df['K'], df['D'] = talib.STOCH(df['high'].values, df['low'].values, df['close'].values, fastk_period=9, slowk_period=3, slowk_matype=0, slowd_period=3, slowd_matype=0) df['K'].fillna(0,inplace=True) df['D'].fillna(0,inplace=True) df['J']=3*df['K']-2*df['D']
Quantopian开源的常见金融风险指标lib库,会调用pandas_datareader从yahoo或google获取股票数据
技术面:均线、 资金流入、 MACD、 KDJ、 RSI、 BOLL、 CCI、 BIAS、 WR、 MTM
行情面:涨跌幅、 DDE大单净量、 DDE大单净额、 委比、 振幅、 换手率、 成交量、 成交额、 股价、 分时指标、 强势股
基本面:总股本、总市值、 流通市值、 流通比例、 十大股东持股比例、 股东户数、 户均持股数、 增减持、 机构持股、 分红、 上市天数
财务面:销售毛利率 市盈率 市净率 市销率 净利润增长率 营业收入增长率 每股收益 每股收益率增长率 净利润 每股净资产 每股现金流 每股未分配利润 每股资本公积 净资产收益率 每股股利 资产负债率
阶段表现: 创阶段新高、 创阶段新低、 阶段缩量、 平台整理、 平台突破、 阶段涨幅、 阶段换手、 阶段振幅
特色数据: 机构净额、 龙虎榜机构买入占比、 机构评级、 关注度、 涨停
范围选择: 市场、 申万行业
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