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基于LSTM(长短期记忆网络)的股票价格预测是一种常见的方法,用于处理股票市场中的序列数据。LSTM是一种特殊的循环神经网络(RNN)变体,通过引入门控机制来解决传统RNN中的梯度消失和梯度爆炸问题,能够更好地捕捉长期依赖关系。
下面是使用Python构建基于LSTM的股票价格预测模型的一般步骤:
数据准备和特征选择:
- 收集历史的股票价格数据,并将其导入Python环境中。
- 使用pandas库加载数据,并进行必要的数据预处理,包括日期转换、缺失值处理和数据类型
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