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P389 投影追踪回归projection pursuit model(PPR)模型的问题定义
P390 岭函数ridge function
P390 通用近似universal approximator
P390 单指标模型single index model,计量经济学econometrics中的叫法。 M = 1 M=1 M=1的PPR。该模型比线性回归更加一般,也提供了一个类似的可解释性。而当 M > 1 M>1 M>1时的诸多模型,解释性就很差,像神经网络一样
P391 对于 M = 1 M=1 M=1,采用交替优化 g g g和 ω \omega ω的方式进行,关于 g g g当作是一个一维光滑问题,对于 ω \omega ω,则用一阶泰勒展开近似,导出带权线性回归。对于多个 M M M,则采用前向分段的方式,每次引入一对 ( ω m , g m ) (\omega_m, g_m) (ωm,gm)。其中的光滑 g g g,能求导最好,所以多用局部回归和光滑样条。通常 ω m \omega_m ωm没有被重新调整,没有backfitting过程
P392 14.7节的ICA和探索型投影追踪exploratory projection pursuit有关系
参考文献:
[1] Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman. The Elements of Statistical Learning, Second Edition
[2] ESL CN
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