末日期权是什么时候怎么玩的？_末日期权最晚什么时候卖出

末日期权，又称为到期日期权或最后交易日期权，指的是在期权到期日最后一天的交易买卖叫做末日期权，末日期权在金融市场中被广泛运用，为投资者提供了灵活的策略和风险管理工具，那么末日期权是什么时候怎么玩的？本文来自：财顺期权

一、什么是末日期权？

末日期权指的是距离到期日非常短的期权合约，通常是在到期日前的最后几个交易日，有时甚至是最后一天。

在金融市场中，末日期权是期权合约生命周期中非常重要的一个环节，因为它对期权价格和交易策略都有很大影响，在末日期权到期之前，投资者可以选择在任何时间执行期权合约，即行权。

末日期权的截止日期是期权交易生命周期中非常重要的一个日期，在这个日期之后，期权失效，持有人将不能行使权利。

此外，由于期权的时间价值随着到期日的临近而加速衰减，末日期权的价格通常会受到影响而下降。

在极端情况下，标的物的价格波动可能导致末日期权的价值迅速上升或下降，这种现象被称为杠杆效应。因此，末日期权通常被视为高风险和高回报的投资工具，适合那些愿意承担较大风险以追求快速收益的投资者。

二、何为末日期权？末日期权是什么时候？

末日期权”的具体时间取决于特定的期权合约规定。一般来说，期权合约的到期日通常是到期月份的第四个星期三。如果这一天是国家法定节假日或上交所休市日，那么到期日会顺延至下一个交易日。期权合约的最后交易日和行权日通常与其到期日相同1。

所谓的“末日期权“就是指距离到期日15天以内的期权，随着期权到期日的临近，期权的时间价值加速衰减，此时期权价格较月初较 低，平值认购认沽合约都可以在20-120元/张之间，这时候平值期权的GAMMA值非常大。

假设GAMMA为10，50ETF上涨0.001元，表征标的价格变动影响期权价值的delta增加值为：10*0.001=0.01，由于每份合约对应10000份50ETF，50ETF再上涨0.001元，合约价值增加100元/份，表现出来就是杠杆效应十分明显；标的物价格上涨时，期权加速。

​无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权！

三、末日期权是什么时候怎么玩的？声明：本文内容由网友自发贡献，转载请注明出处：【wpsshop】