stata面板数据gmm回归_GMM估计的Stata操作流程

原标题：GMM估计的Stata操作流程

一、解释变量内生性检验

首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。Hausman 检验的原假设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存在内生解释变量，要用IV；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用OLS。

reg ldi lofdi

estimates store ols

xtivreg ldi (lofdi=l.lofdi ldep lexr)

estimates store iv

hausman iv ols

(在面板数据中使用工具变量，Stata提供了如下命令来执行2SLS:xtivreg depvar [varlist1] (varlist_2=varlist_iv) (选择项可以为fe，re等，表示固定效应、随机效应等。详见help xtivreg)

如果存在内生解释变量，则应该选用工具变量，工具变量个数不少于方程中内生解释变量的个数。“恰好识别”时用2SLS。2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分，即由工具变量所造成的外生的变动部分，以及与扰动项相关的其他部分；然后，把被解释变量对中的这个外生部分进行回归，从而满足OLS前定变量的要求而得到一致估计量。

二、异方差与自相关检验

在球型扰动项的假定下，2SLS是最有效的。但如果扰动项存在异方差或自相关，面板异方差检验：

xtgls enc invs exp imp esc mrl,i