【机器学习】特征值分解、奇异值分解与PCA的原理_特征值分解原理

作者：盐析白兔 | 2024-03-20 07:49:59

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特征值分解原理

C是X的协方差矩阵，R是Y的协方差矩阵，二者都是一个对称矩阵协方差矩阵的对角线以外的值都是n维变量各分量之间的相关性的度量值，当值为0时表示两个分量无关，即相互独立，此时我们得到的变量具有很好的统计特性，便于处理，即我们的目标是找到正交矩阵P使下式成立

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