蒙特卡洛采样

作者：代码探险家 | 2024-07-21 08:03:58

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蒙特卡洛采样

蒙特卡洛采样的基本思想是使用大量随机样本点的统计特性来估计一个函数的期望值或积分值。其核心在于通过重复随机取样和计算来逼近问题的解。

明确需要解决的问题，例如估计一个函数在某一区域的积分值，或者模拟某个复杂系统的行为。

确定随机样本点的取值范围，这个范围是蒙特卡洛采样的边界。例如，如果我们需要在区间 [a, b] 内对一个函数进行积分，那么这个区间就是采样范围。

在确定的采样范围内生成大量随机样本点。通常使用均匀分布的随机数生成器生成这些样本点。

对于每一个随机样本点，计算相应的函数值。将这些函数值记录下来。

将所有样本点的函数值求和并取平均，得到期望值或积分值的估计值。具体来说，如果我们有 N 个样本点 $x_i$ ，对应的函数值为 $f(x_i)$ ，则积分值的估计可以表示为：
$\approx \frac{b - a}{N} \sum_{i=1}^{N} f(x_i)$

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