matlab空间计量gmm估计,stata做GMM估计的具体步骤_stata gmm操作步骤

stata做GMM估计的具体步骤

关于stata做GMM估计的具体步骤，包括之前做什么检验，怎么做DIF-GMM,SYS-GMM和加入工具变量，我的模型AY=f(LAND, ALABOR, FRET,MACH, ROADS, ELEC ) ，取对数后LAY， LL ,LA ,LF , LM ,LR ,LE.，在附件里提供了部分数据，如果能够直接处理这些数据并把操作步骤记录下来的就更好。(希望有尽可能详细的命令)

1.怎么检验是否有内生性？

2.具体命令是怎样的？

dif gmm命令： xtabond LAY LL  LA  LF LM LR LE lags(1) robust

sys gmm命令：xtabond2 LAY l.LAY LL  LA  LF LM LR LE  ,gmm( ) iv( ) robust

gmm的括号里写的是内生性的工具变量  iv的括号里写的是严格外生性的工具变量，并且也可再命令后加twostep 来做两部估计的结果。

Stata的操作步骤:                        英文部分都是命令，直接复制粘贴就可以

#1、建立自回归模型 #打开文件

use infln_wage.dta #查看数据的内容 describe

#查看汇总数据信息 Summarize

#设定为时间序列数据文件 g tm=_n tsset tm

#画出时间序列图形 twoway (tsline inf wgwth)

#inf对其三阶滞后做自回归 reg inf l1.inf l2.inf l3.inf

#自回归分布滞后模型      回归都用reg

reg inf wgwth l1.wgwth l2.wgwth l3.wgw