Stata：拉索回归和岭回归-(Ridge,-Lasso)-简介

作者：很楠不爱3 | 2024-05-22 09:54:38

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拉索回归

「不显著」是很多跑回归的人的痛处，但有时不显著并非是故事本身的原因，而是多重共线性导致的。多元分析中，当两个或更多的变量出现相关的时候，就有可能出现多重共线性问题。一般的多重共线性并不影响估计，但高度的共线性会使估计的方差膨胀，t 值缩水，导致统计推断失效。

本文介绍了两种经典的筛选变量、应对多重共线性的参数方法，「Ridge 回归」和「Lasso 回归」。

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