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基于LSTM(长短期记忆网络)的股票价格时间序列预测是利用深度学习中的神经网络模型来分析和预测股票价格的变动趋势。LSTM是一种特殊的循环神经网络(RNN)结构,通过引入记忆单元和门控机制来解决传统RNN中的梯度消失和梯度爆炸问题,并能够更好地捕捉时间序列数据中的长期依赖关系。
基于LSTM(长短期记忆网络)的股票价格时间序列预测具有以下几个优势:
- 捕捉长期依赖关系:LSTM模型通过引入记忆单元和门控机制,能够有效地捕捉时间序列数据中的长期依赖关系。这对于股票价格预测非常重要,因为股票价格的变动通常受到较长时间跨度内的因素和趋势的影响。
- 处理序列长度灵活:LSTM模型能够处理任意长度的
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