C++实现量化交易策略编程_c 开发量化

作者：盐析白兔 | 2024-05-06 02:21:30

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c 开发量化

在量化交易领域，使用计算机程序来执行交易策略已经成为一种常见的做法。C++是一种高效的编程语言，适合用于开发高性能的量化交易策略。本文将介绍如何使用C++来实现一个简单的量化交易策略，并提供相应的源代码。

首先，我们需要定义一个交易策略。在本例中，我们将使用一个简单的均值回归策略。该策略基于以下原理：当某个证券的价格偏离其均值时，价格往往会回归到均值附近。我们将使用过去一段时间的价格数据来计算均值，并在价格偏离均值时执行交易。

下面是一个用C++实现均值回归策略的示例代码：

#include <iostream>
#include <vector>

// 计算均值
double calculateMean(co1
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