AR模型、MA模型、ARMA模型、GARCH模型_argarch模型

作者：笔触狂放9 | 2024-08-19 23:34:49

踩

argarch模型

自回归模型（英语：Autoregressive model，简称AR模型）：自回归模型，是一种线性模型
MA模型(moving average model)滑动平均模型：移动平均法模型，其中使用趋势移动平均法建立直线趋势的预测模型
自回归滑动平均模型（英语：Autoregressive moving average model，简称：ARMA模型）。是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与移动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研究中常用于长期追踪资料的研究，如：Panel研究中，用于消费行为模式变迁研究；在零售研究中，用于具有季节变动特征的销售量、市场规模的预测等。，拟合较高阶模型
GARCH模型：GARCH模型称为广义ARCH模型广义回归模型，对误差的方差建模，适用于波动性的分析和预测

声明：本文内容由网友自发贡献，不代表【wpsshop博客】立场，版权归原作者所有，本站不承担相应法律责任。如您发现有侵权的内容，请联系我们。转载请注明出处：https://www.wpsshop.cn/w/笔触狂放9/article/detail/1004116