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一、长面板只需使用固定效应,不用考虑其他的。
若 扰动项存在:组间异方差、组内自相关、组间同期相关(截面相关),则选择估计方法1以及估计方法2进行处理
1. LSDV:估计最稳健
2.FGLL
3.FGLS :特殊的双向固定效应
二、假设不存在三大问题
基础操作
- use mus08cigar.dta //打开数据集
- des //查看数据
- xtdes //查看数据
- xtset state year //将数据设为面板数据格式
- sum lnc lnp lnpmin lny //描述性统计
- twoway (scatter lnc lnp) (lfit lnc lnp) //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
- twoway (scatter lnc lnpmin) (lfit lnc lnpmin) //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
- twoway (scatter lnc lny) (lfit lnc lny) //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
- xtline lnc //关键变量的时间序列图
- xtline lnp //关键变量的时间序列图
直接使用LSDV估计
-
- // LSDV 估计双向固定效应模型(不考虑自相关、异方差和截面相关三大问题)
- tab state,gen(state) //生成州虚拟变量
- gen t=year-62 //生成时间趋势变量
- reg lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t //LSDV估计
- avplot lnp //画出偏相关图
- avplot lny //画出偏相关图
- est store ols
三、三大问题检验
3.1*组内自相关问题的检验*
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