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慕课面板数据分析与Stata应用—第二章-长面板估计方法总结_lsdv估计方法

lsdv估计方法

一、长面板只需使用固定效应,不用考虑其他的。

             若 扰动项存在:组间异方差、组内自相关、组间同期相关(截面相关),则选择估计方法1以及估计方法2进行处理

              1. LSDV:估计最稳健

              2.FGLL

              3.FGLS :特殊的双向固定效应

二、假设不存在三大问题

基础操作

  1. use mus08cigar.dta //打开数据集
  2. des //查看数据
  3. xtdes //查看数据
  4. xtset state year //将数据设为面板数据格式
  5. sum lnc lnp lnpmin lny //描述性统计
  6. twoway (scatter lnc lnp) (lfit lnc lnp) //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
  7. twoway (scatter lnc lnpmin) (lfit lnc lnpmin) //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
  8. twoway (scatter lnc lny) (lfit lnc lny) //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
  9. xtline lnc //关键变量的时间序列图
  10. xtline lnp //关键变量的时间序列图

直接使用LSDV估计

     

  1. // LSDV 估计双向固定效应模型(不考虑自相关、异方差和截面相关三大问题)
  2. tab state,gen(state) //生成州虚拟变量
  3. gen t=year-62 //生成时间趋势变量
  4. reg lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t //LSDV估计
  5. avplot lnp //画出偏相关图
  6. avplot lny //画出偏相关图
  7. est store ols

三、三大问题检验

3.1*组内自相关问题的检验*

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