eviews建立时间序列模型_Eviews系列7|时间序列模型（ARIMA模型）之平稳性检验

作者：weixin_40725706 | 2024-05-23 15:07:06

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eviews平稳性检验

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上几期小统带大家一起学习了Eviews经典线性模型，这期我们开始学习时间序列模型。

ARIMA 简介

ARIMA，差分自回归滑动平均模型，又称求自回归滑动平均模型，是时间序列预测分析方法之一。

ARIMA(p,d,q)中，AR是“自回归”，p为自回归项数；MA是“滑动平均”，q为滑动平均项数；d是使之成为平稳序列所做的差分次数(阶数)。

ARIMA的优缺点

优点：模型十分简单，只需要内生变量而不需要借助其他外生变量。

缺点：

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