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岭回归是一种改良的最小二乘估计法,它通过引入L2范数惩罚项来处理多重共线性问题,并提高模型的稳定性和泛化能力。
在机器学习和统计学中,回归分析是研究变量间关系的重要方法。当自变量之间存在高度相关性时,普通最小二乘法可能导致系数估计值不稳定,影响模型的泛化能力。为了解决这个问题,岭回归被提出。它在最小二乘法的基础上,对系数向量添加了一个L2范数惩罚项,这个惩罚项等于所有回归系数平方和的λ倍(λ为惩罚系数)。这样做的目的是约束模型的复杂度,避免过拟合,同时保持模型的解释力。
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