时间固定效应和个体固定效应的选择_STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤...

STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤

最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方法，详细的可靠的是固定效应：

一、混合估计模型：

reg cp ip

二、固定效应模型

1.个体固定效应模型：

tsset id year

xtreg Y X, fe 或者 xtreg Y X , fe i(id)

针对个体固定效应(H0：不存在个体固定效应)的F检验自动生成，如果p<=10%则应该选择个体固定效应。

2.时刻固定效应模型：

(1)麻烦的间接方法

tsset id year

xi:reg Y X i.year

对于时间固定效应模型的检验不是很直接，要用wald检验，相应的命令为：

建设是四年数据，时间虚变量为 _Iyear_2、 _Iyear_3、 _Iyear_4，那么wald检验

test _Iyear_2=_Iyear_3= _Iyear_4

test _Iyear_2=_Iyear_3= _Iyear_4=0

(2)巧妙的方法

这个方法有点麻烦，后来论坛中有人聪明的提出一种方法，让人眼前一亮，就是将时间和截面变量交换位置，之前得到的是个体固定效应，之后就是时间固定效应，具体如下：

tsse