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场景是一个简单的线性回归的例子:假设现在我们有一系列的点,我们将用梯度下降法来拟合出这条直线!
首先,我们需要定义一个代价函数,在此我们选用均方误差代价函数
J
(
θ
)
=
1
2
n
∑
i
=
0
n
(
y
i
−
y
^
i
)
2
J(\theta) = \frac{1}{2n} \sum\limits_{i=0}^n (y_i - \hat{y}_i)^2
J(θ)=2n1i=0∑n(yi−y^i)2
这个公式的参数解释如下:
n
是数据集中点的个数。y
坐标的值。x
和Θ
计算得到预测的
y
i
y_i
yi值,即
y
i
=
θ
0
+
θ
1
x
i
y_i=\theta_0 + \theta_1 x_i
yi=θ0+θ1xi。然后对这个代价函数求偏导数,根据偏导公式,进行迭代计算,当梯度下降到一定程度,完成计算,获取最后的 θ 0 \theta_0 θ0和 θ 1 \theta_1 θ1。
下面是利用梯度下降法求解线性回归函数的示例代码:
import numpy as np # Size of the points dataset. m = 20 # Points x-coordinate and dummy value (x0, x1). X0 = np.ones((m, 1)) X1 = np.arange(1, m + 1).reshape(m, 1) X = np.hstack((X0, X1)) # Points y-coordinate y = np.array([ 3, 4, 5, 5, 2, 4, 7, 8, 11, 8, 12, 11, 13, 13, 16, 17, 18, 17, 19, 21 ]).reshape(m, 1) # The Learning Rate alpha. alpha = 0.01 # 代价函数 def error_function(theta, X, y): diff = np.dot(X, theta) - y # 利用矩阵乘法计算 return (1. / 2 * m) * np.dot(np.transpose(diff), diff) # 梯度函数 def gradient_function(theta, X, y): diff = np.dot(X, theta) - y # 将两个梯度公式柔和到一起,可以使用矩阵解决,X 转置后 theta0的偏导系数都是 1, theta1 的偏导系数是一系列 x return (1. / m) * np.dot(np.transpose(X), diff) # 梯度下降算法 def gradient_descent(X, y, alpha): # 初始化 theta 的值 theta = np.array([1, 1]).reshape(2, 1) gradient = gradient_function(theta, X, y) # 如果梯度值很小了,结束下降搜索 while not np.all(np.absolute(gradient) <= 1e-5): theta = theta - alpha * gradient gradient = gradient_function(theta, X, y) return theta # 求解 theta0 和 theta1 optimal = gradient_descent(X, y, alpha) print('optimal:', optimal) # 计算代价函数的最小值 print('error function:', error_function(optimal, X, y)[0, 0])
上述代码中,巧妙的利用矩阵乘法规则实现了求和计算,这样使得梯度计算更加简便,最后计算得出的(\theta0, \theta1)便是所求直线的参数。
注意,代码中x
和y
表示实测的数据集,你可以根据实际情况进行替换。
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